Отрицательное математическое ожидание: Математическое ожидание. (вся правда)

Содержание

Математическое ожидание. (вся правда)

Математическое ожидание. (вся правда)
 наберитесь терпения и прочитайте это..

Игра с положительным математическим ожиданием — жизненно важная концепция для всех спекулянтов, это концепция, на которой строится система веры, но сама концепция не может быть построена на вере. Казино не работают на вере. Казино оперирует, управляя своим бизнесом, основываясь на чистой математике. Казино знает, что, в конечном счете, законы рулетки и игры в кости возьмут верх. Поэтому казино не дает игре останавливаться. Казино не против того чтобы подождать, но казино не останавливается и играет круглые сутки, ведь чем дольше вы играете в его игру отрицательного математического ожидания, тем больше организаторы казино уверены, что получат ваши деньги.

Трейдеру необходимо иметь понятие о математическом ожидании. В зависимости от того, у кого математическое преимущество в игре, оно называется либо преимуществом игрока — положительное ожидание, либо преимуществом игорного дома — отрицательное ожидание. Допустим, мы играем с вами в орла-или-решку. Ни у вас, ни у меня нет преимущества у каждого 50% шансов на выигрыш. Но если мы перенесем эту игру в казино, которое снимает 10% с каждого кона, то вы выиграете только 90 центов на каждый проигранный доллар. Это преимущество игорного дома оборачивается для вас как игрока сильным отрицательным математическим ожиданием. И ни одна система контроля, над капиталом, ни одна стратегия не может одолеть игру с отрицательным ожиданием.

В играх с отрицательным математическим ожиданием не имеется никакой схемы управления деньгами (стратегии) которая сделает вас победителем.

Интересная штука рулетка, передовик всех азартных игр, в основу возьмем ее. Итак, казино, крики, шум, эмоции и роскошная показуха, но мы сосредоточимся на рулетке. Давайте рассчитаем математическое ожидание игры в рулетку, если играть только на красное-черное (в трейдинге кстати это лонг или шорт). Итак на рулетке всего 38 игровых полей — 36 цифр (18 красных и 18 черных полей), а также два зеро (возьмем релетку с двумя зеро). Таким образом, вероятность выигрыша при ставке на красное или черное составляет приблизительно 0.45 (18/38). В случае положительного исхода ставки мы удваиваем свою ставку, а в случае неудачи теряем все поставленное. Ах да, в случае выпадения зеро мы так же теряем свои деньги. Отсюда имеем отрицательное математическое ожидание. Данную игру можно назвать невыгодной по причине наличия среди игровых полей двух зеро, при выпадении которых нашу ставку забирает в свою пользу казино. Одна ячейка — это примерно 2,6% колеса рулетки, две ячейки это более 5%, именно такой процент хозяева казино кладут себе в карман в среднем с каждой сделки, так казино медленно выкачивает деньги из клиентов, зарабатывая уже много десятилетий.

Безусловно для казино эта игра с положительным математическим ожиданием, при двух зеро казино получит деньги игрока в двадцати случаях из 38. И чем больше игра будет продолжаться, тем больше казино получит прибыли.

А каково математическое ожидание финансовых игр? Ставки на финансовые инструменты обладают всеми внешними атрибутами азартных игр, финансовые игры на бирже распыляют зеро рулетки на большое количество компонентов вероятности — спрэд, комиссионные бирже, комиссионные брокеру, абоненская плата за пользованием биржевого терминала, плата за перевод средств на счета и по сути 13% налог на будущую прибыль в совокупности являются своеобразными аналогами зеро рулетки

. Это дает основание говорить об отрицательном, изначально неблагоприятном математическом ожидании для игрока (трейдера).

Математическое ожидание. (вся правда)

Я хочу что бы вы поняли — Никакой метод управления капиталом, никакая стратегия, не может превратить отрицательное ожидание в положительное. Это абсолютно верное замечание. Математических доказательств этому утверждению нет. Однако это не означает, что такое не может произойти. Конечно в азартных играх участник может выйти на полосу выигрышей, совпадений и просто прекратить игру, в результате такой человек по сути окажется победителем. Но на долго ли он завяжет с игрой?...

Поэтому единственный случай, когда у вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным математическим ожиданием. Думаю, вы можете выиграть как правило при многократном использовании ставки одинакового размера и только при отсутствии

верхнего поглощающего барьера. Азартный игрок, который начинает со 100 долларов, прекратит играть, если его счет вырастит до 101 доллара. Эта верхняя цель (101 доллар) называется поглощающим барьером. Допустим, игрок всегда ставит 1 доллар на красный цвет рулетки где 18 полос красные, 18 полос черные, 2 полосы ноль,  при нуле деньги уходят в казино. Таким образом, игра идет при небольшом отрицательном математическом ожидании. У игрока больше шансов увидеть, как его счет вырастет до 101 доллара и игрок прекратит играть, чем то, что его счет уменьшится до нуля, и игроку будет не на что играть. Если игрок будет играть на рулетке снова и снова, то окажется жертвой отрицательного математического ожидания. Если сыграть в такую игру только раз, то аксиома неизбежного банкротства, конечно же, не применима, если сыграть один раз то скажем так сила отрицательного мат. ожидания будет максимально слаба. Различие между отрицательным ожиданием и положительным ожиданием — это различие между жизнью и смертью вашего депозита.

Когда вы понимаете, что игра имеет отрицательное математическое ожидание, то лучшей ставкой будет отсутствие ставки. Помните, что нет стратегии управления деньгами, которая может превратить проигрышную игру в выигрышную

. Допустим вы все же должны сделать ставку в игре с отрицательным ожиданием, то наилучшей стратегией будет «стратегия максимальной смелости». Другими словами, вам надо сделать как можно меньше ставок (в противоположность игре с положительным ожиданием, где следует ставить как можно чаще, желательно вообще не выходить из игры). Итак чем больше попыток, тем больше вероятность, что при отрицательном ожидании вы проиграете. Поэтому при отрицательном ожидании меньше возможности для проигрыша, если длина игры укорачивается (то есть когда число попыток приближается к 1). Если вы играете в игру, где есть шанс 49% выиграть 1 доллар и 51% проиграть 1 доллар, то лучше всего сделать только одну попытку. Чем больше ставок вы будете делать, тем больше сила вероятности, что вы проиграете (с вероятностью проигрыша, приближающейся к 100% уверенности, когда игра приближается к бесконечности при отрицательном мат. ожидании).

Организаторы игры, казино — не расскажут трейдеру о математическом ожидании, «они» расскажут трейдеру о возможности выиграть и найдут различные причины для трейдера сделать ставку. Слушая организаторов игры и огромного количества околорыночников которые получают комиссию не рискуя своими деньгами трейдер полагает, что для успешной игры важно проанализировать график, новости, нарисовать черточки по лженауке тех анализа и тем самым найти подходящий момент для открытия позиций и этим якобы повысить надежность своей системы-стратегии (если она есть) и победить рынок. Но правда кроется в том, что не менее 97% людей, пытающихся изобрести системы-стратегии трейдинга, просто пытаются найти

идеальный входной сигнал. Этот входной сигнал бессилен против изначального математически отрицательного ожидания. Фактически трейдеры почти всегда говорят о своих системах, имеющих коэффициент надежности не менее 60%. Но при этом их удивляет, почему они не зарабатывают денег, в долгосрочной перспективе трейдеры теряют деньги! Поймите, даже система с высоким процентом выигрышей при отрицательном математическом ожидании это путь в никуда, лучшее что может сделать трейдер это остановиться на полосе побед и больше не входить в рынок.

Еще такая интересная подробность, допустим вы начинаете игру с одного доллара, выигрываете при первом броске и зарабатываете  доллар. При следующем броске вы ставите весь счет (2 доллара), однако на этот раз проигрываете и теряете их. Вы проиграли первоначальную сумму в 1 доллар и 1 доллара прибыли, Дело в том, что если вы используете 100% счета, то выйдете из игры, как только столкнетесь с проигрышем который является неизбежным событием. Из этого вытекает важное правило, если вы все таки начали игру, то играйте одинаковыми ставками, а прибыль забирайте себе. Не входите в рынок большими ставками при отрицательном математическом о

Постоянно краткосрочные трейдеры рассказывают типа Я успешный дэй-трейдер. Вхожу в рынок и выхожу из него по нескольку раз в день. И почти каждый день зарабатываю деньги. Но за один вчерашний день я потерял почти годовую прибыль и очень этим расстроен. Такие ошибки возникают в результате изменения ставки, попадании в ловушку с использованием плечей и эмоциональном трейдинге. Подбор входа, заработок в течении некоторого времени и слив счета в итоге, это судьба подавляющего большинства трейдеров играющих но поле отрицательного мат. ожидания.

Как трейдеры борятся с рынком? Попытки преломить отрицательное математическое ожидание – это одинаковые серии ставок по одинаковым «событиям». Это — классический пример азартной игры, где участники пытаются воспользоваться сериями. Единственный случай, который приводит их к проигрышу при таком подходе, — это когда в серии наблюдается много одинаковых выпадений подряд. Серии, чем более мелкие тем лучше — более эффективны чем слепая игра, тем не менее серии не обеспечивают положительное математическое ожидание.

Все вы наверно слышали про Мартингейл, это усовершенствованная стратегия серий. Тут игрок начинает с минимальной ставки, обычно с 1 доллара, и после каждого проигрыша удваивает ставку. Теоретически он рано или поздно должен выиграть и тогда получит обратно все проигранное плюс один доллар. После этого он опять может сделать минимальную ставку и начать сначала. Базовая концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере уменьшения суммы в результате убытков возможность компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. Система удвоения выглядит беспроигрышной до того момента, когда вы сообразите, что длинная полоса неудач разорит любого игрока, сколь бы богат он ни был. Игрок, начавший с 1 доллара и проигравший 46 раз, должен поставить 47-ю ставку в 70 триллионов долларов, а это больше, чем стоимость всего мира (примерно 50 триллионов). Ясно, что намного раньше у него кончатся деньги или он упрется в ограничения его депозита или казино. Считаю что система удвоения бесполезна, если у вас отрицательное математическое ожидание и слишком рискованна для того что бы использовать эту систему на свои деньги.

В бесконечном продолжении игра с отрицательным математическим ожиданием является бесперспективной. Но при ограниченном числе серий вероятность выйти победителем есть. Либо нужно искать мат. положительную игру где возможная прибыль будет больше, чем возможный убыток на 1 ставку. 

Большинство трейдеров гибнут от одной из двух пуль это незнание и эмоции. Профаны играют по наитию, ввязываясь в сделки, которые им — вследствие отрицательного математического ожидания — следовало бы пропустить. Если они выживают, то, подучившись, начинают разрабатывать системы поумнее. Затем, уверившись в себе, они высовывают голову из окопа — и попадают под вторую пулю. От самонадеянности они ставят слишком много на одну сделку и вылетают из игры после короткой вереницы потерь. Эмоциональность оказывает самое непосредственное влияние на финансовый результат, получаемый инвестором — в большей степени игроком от финансовых спекуляций. И чем эмоциональней поведение человека, тем значительней будет отклонение математического ожидания финансовых результатов его торговли от реальности. Для азартных игр, обладающих отрицательным математическим ожиданием финансовые результаты, полученные под влиянием эмоций, это похороны депозита.

Как правило, любые игры с денежным выигрышем, будь это лотерея, ставки на ипподроме и в букмекерских конторах, игральные автоматы и т.п., являются играми с отрицательным математическим ожиданием для игрока. Казино не просто так организуют для вас эти игры. Особенность среднестатистического трейдера состоит в том, что он не способен просчитать все мелочи которые ожидают его в будущем, потому и будущее его игры предрешено.

Хочу что бы вы поняли — участие в любой из игр с отрицательным математическим ожиданием нельзя расценивать как источник стабильного дохода.

Что делать? Каждый решает для себя сам, я нашел математически положительное ожидание на биржевых опционах, но даже там постоянные изменения правил игры брокерами и биржами приводят к сильному уменьшению итогового дохода. Размазанный ноль рулетки на спредах, поборах, брокеров и других мелочах жестоко уменьшает итоговую прибыль, но именно с использованием опционов и только можно выстроить мат+ систему в этом «казино 21 века». 

Ищите математически положительное ожидание любыми способами!

Думаю так, ключ к зарабатыванию денег на финансовом рынке состоит в том, чтобы иметь систему с высоким положительным математическим ожиданием, используя эту систему крайне важно использовать изначально установленый размер позиции, работать строго по правилам и многократно и как можно дольше раз продолжать игру и зарабатывать борясь с выходками организаторов этого «казино».

Удачи вам!

Игра с отрицательным мат. ожиданием

Это жизненно важная концепция для всех спекулянтов, это концепция, на которой строится система веры, но сама концепция не может быть построена на вере. Казино не работают на вере. Они оперируют, управляют своим бизнесом, основываясь на чистой математике. Они знают, что, в конечном счете, законы рулетки или игры в кости возьмут верх. Поэтому они не дают игре останавливаться. Они не против того, чтобы подождать, но они не останавливаются. Они играют круглые сутки также не без причины чем дольше вы играете в их игру отрицательного математического ожидания, тем больше они уверены, что получат ваши деньги.  [c.193]
В отношении управления капиталом очень важно понимать, что при игре с отрицательным ожиданием нет схемы управления деньгами, которая может сделать вас победителем. Если вы продолжаете играть, то независимо от способа управления деньгами вы проиграете весь ваш счет, каким бы большим он ни был е начале.  [c.25]

Эта аксиома верна не только для игры с отрицательным ожиданием, она истинна также для игры с равными шансами. Поэтому единственный случай, когда у вас есть шанс выиграть в долгосрочной перспективе, — это игра с положительным математическим ожиданием. Кроме того, вы можете выиграть только в двух случаях. Во-первых, при использовании ставки одинакового размера, во-вторых, используя ставки при f, меньшем значения f, соответствующего точке, в которой среднее геометрическое HPR становится равным или меньшим 1.  [c.25]

Эта аксиома истинна только при отсутствии верхнего поглощающего барьера. Например, азартный игрок, который начинает со 100 долларов, прекратит играть, если его счет вырастет до 101 доллара. Эта верхняя цель (101 доллар) называется поглощающим барьером. Допустим, игрок всегда ставит 1 доллар на красный цвет рулетки. Таким образом, у него небольшое отрицательное математическое ожидание. У игрока больше шансов увидеть, как его счет вырастет до 101 доллара и он прекратит играть, чем то, что его счет уменьшится до нуля, и он будет вынужден прекратить играть. Если он будет повторять этот процесс снова и снова, то окажется в отрицательном математическом ожидании. Если сыграть в такую игру только раз, то аксиома неизбежного банкротства, конечно же, не применима. Различие между отрицательным ожиданием и положительным ожиданием — это различие между жизнью и смертью. Не имеет значения, насколько положительное или насколько отрицательное ожидание важно только то, положительное оно или  [c.25]

Допустим, вы начинаете игру с одного доллара, выигрываете при первом броске и зарабатываете два доллара. При следующем броске вы также ставите весь счет (3 доллара), однако на этот раз проигрываете и теряете 3 доллара. Вы проиграли первоначальную сумму в 1 доллар и 2 доллара, которые ранее выиграли. Если вы выигрываете при последнем броске, то зарабатываете 6 долларов, так как сделали 3 ставки по 1 доллару. Дело в том, что если вы используете 100% счета, то выйдете из игры, как только столкнетесь с проигрышем, что является неизбежным событием. Если бы мы могли переиграть предыдущий сценарий и вы делали бы ставки без реинвестирования, то выиграли бы 2 доллара при первой ставке и проиграли 1 доллар при второй. Теперь ваша чистая прибыль 1 доллар, а счет равен 2 долларам. Где-то между этими двумя сценариями находится оптимальный выбор ставок при положительном ожидании. Однако сначала мы должны рассмотреть оптимальную стратегию ставок для игры с отрицательным ожиданием. Когда вы знаете, что игра имеет отрицательное математическое ожидание, то лучшей ставкой будет отсутствие ставки. Помните, что нет стратегии управления деньгами, которая может превратить проигрышную игру в выигрышную. Однако если вы должны сделать ставку в игре с отрицательным ожиданием, то наилучшей стратегией будет стратегия максимальной смелости. Другими словами, вам надо сделать как можно меньше ставок (в противоположность игре с положительным ожиданием, где следует ставить как можно чаще). Чем больше попыток, тем больше вероятность, что при отрицательном ожидании вы проиграете. Поэтому при отрицательном ожидании меньше возможности для проигрыша, если длина игры укорачивается (то есть когда число попыток приближается к 1). Если вы играете в игру, где есть шанс 49% выиграть 1 доллар и 51% проиграть 1 доллар, то лучше всего сделать только одну попытку. Чем больше ставок вы будете делать, тем больше вероятность, что вы проиграете (с вероятностью проигрыша, приближающейся к уверенности, когда игра приближается к бесконечности). Это не означает, что вы достигаете  [c.31]

Необходимо отметить, что залог под открытые позиции не имеет ничего общего с тем, какое математически оптимальное количество контрактов надо открывать. Залог не так важен, поскольку размеры отдельных прибылей и убытков не являются продуктом залоговых средств. Прибыли и убытки зависят от выигрыша и убытка в расчете на одну открытую единицу (один фьючерсный контракт). Для управления деньгами залог не имеет значения, так как размер убытка не ограничивается только залоговыми средствами. Многие ошибочно полагают, что f является линейной функцией, и чем большей суммой рисковать, тем больше можно выиграть, так как по мнению сторонников такого подхода положительное математическое ожидание является зеркальным отражением отрицательного ожидания, то есть если увеличение общего оборота в игре с отрицательным ожиданием в результате приносит более быстрый проигрыш, то увеличение общего оборота в игре с положительным ожиданием в результате принесет более быстрый выигрыш. Это неправильно. В некоторой точке в ситуации с положительным ожиданием дальнейшее увеличение общего оборота работает против вас. Эта точка является функцией как прибыльности системы, так и ее стабильности (то есть ее средним геометрическим), так как вы реинвестируете прибыли обратно в систему. Когда два человека сталкиваются с одной и той же последовательностью благоприятных ставок или сделок, и один использует оптимальное f, а другой использует любую другую систему управления деньгами, математическим фактом является то, что отношение счета держащего пари на  [c.35]

Я подозреваю, что большинство теорий, основанных на эффекте нескольких следующих друг за другом выигрышных и/или проигрышных сделок, проникло в мир торговли из азартных игр. Азартная игра основана на теории полос. Любой профессиональный игрок скажет вам, что невозможно обратить неблагоприятную ситуацию в свою пользу. Таким образом, схемы управления капиталом, которые используют азартные игроки, берут свое начало в сфере управления полосами удач и неудач. Вспомним пример с подбрасыванием монеты и пари с отрицательным ожиданием. В некоторых ситуациях  [c.147]

Приведем интересный сценарии. Я все время напоминаю, что никакой метод управления капиталом не может превратить отрицательное ожидание в положительное. Это абсолютно верное замечание. Математических доказательств этому утверждению нет. Однако это не означает, что такое не может произойти. В азартных играх участник может выйти на полосу выигрышей и просто прекратить игру. Такой человек оказывается победителем. Торговлю с использованием скользящей средней капитала нельзя сравнивать с азартной игрой. Но в некоторых ситуациях использование этого метода может дать положительные результаты, даже если система и/или метод приводят к убыткам по всем сделкам. Трейдеры стараются не торговать на некоторых рынках и избегают некоторых методов, потому что опасаются потерять деньги. При этом ожидания могут быть вполне положительными. Независимо оттого, насколько положительными могут быть ожидания, используемый метод или система не всегда следуют одному и тому же правилу. Рассмотрим следующий торговый поток  [c.163]

Трейдеру необходимо иметь понятие о математическом ожидании. В зависимости от того, у кого математическое преимущество в игре, оно называется либо преимуществом игрока - положительное ожидание, либо преимуществом игорного дома - отрицательное ожидание. Допустим, мы играем с вами в орла-или-решку. Ни у вас, ни у меня нет преимущества у каждого 50% шансов на выигрыш. Но если мы перенесем эту игру в казино, которое снимает 10% с каждого кона, то вы выиграете только 90 центов на каждый проигранный доллар. Это преимущество игорного дома оборачивается для вас как игрока отрицательным математическим ожиданием. И ни одна система контроля над капиталом не может одолеть игру с отрицательным ожиданием.  [c.278]

Кстати, игры с нулевым математическим ожиданием обладают отрицательным ожиданием полезности, так как полезность прироста меньше ущерба от возможного убытка аналогичной суммы. Это будет хорошо видно в материале главы, посвященной психологии.  [c.125]

Для красных PL = 0,04, a AL = 3 поэтому PL xAL = 0,04 х 3 = 0,12. Сложив их, получим 0,5 + 0,2 + 0,12 = 0,82. Это сумма всех отрицательных ожиданий игры.  [c.159]

И наконец, общее ожидание для игры равно разности этих двух сумм. Мы найдем эту разность, вычтя сумму отрицательных ожиданий (0,82) из суммы положительных ожиданий (1,6). Ответ равен 0,78. Таким образом, в этой игре в результате многих извлечений шаров вы можете ожидать выигрыша, равного 78 центам на каждый вложенный в игру доллар или на каждый доллар риска. Отметим, что эта игра почти в четыре раза более прибыльна, чем первая игра.  [c.159]

Большинство полагает, что основное назначение входных сигналов состоит в том, чтобы улучшить выбор подходящего момента для открытия позиций и тем самым повысить надежность вашей системы. По моей оценке, не менее 95% людей, пытающихся изобрести системы трейдинга, просто пытаются найти замечательный входной сигнал. Фактически трейдеры почти всегда говорят мне о своих краткосрочных системах, имеющих коэффициент надежности не менее 60%. Но при этом их удивляет, почему они не зарабатывают денег. Если вы начали читать книгу не с этой главы, то должны знать, что система с высоким процентом выигрышей может все же иметь отрицательное ожидание. Ключ к зарабатыванию денег состоит в том, чтобы иметь систему с высоким положительным ожиданием, и в том, чтобы использовать такую модель установления размера позиции, которая при данном показателе ожидания позволит вам все же не выходить из игры. Вход составляет лишь малую часть игры в зарабатывание денег на рынке. И все же следует затратить определенную энергию, чтобы найти такие входы (правила входа), которые отвечают вашим целям. Для решения этой задачи существует два подхода.  [c.217]

Не один раз краткосрочные трейдеры звонили мне по телефону с заявлениями типа Я дэй-трейдер. Вхожу в рынок и выхожу из него по нескольку раз в день. И почти каждый день зарабатываю деньги. Это замечательно Но за один вчерашний день я потерял почти годовую прибыль и очень этим расстроен . Это явно психологическая проблема. Такие ошибки возникают в результате грубых промахов при трейдинге либо психологических просчетов, связанных с игрой при отрицательном ожидании. В такой игре выигрыши идут почти посто-  [c.305]

Важно помнить, что исторически ваш проигрыш может быть такой же большой, как и процент f (в смысле возможного уменьшения баланса). В действительности вам следует ожидать, что в будущем он будет выше, чем данное значение. Это означает, что комбинация двух рыночных систем, даже если они имеют отрицательную корреляцию, может привести к уменьшению баланса на 44%. Это больше, чем в системе с положительным математическим ожиданием, в которой оптимальное f= 0,25, и поэтому максимальный исторический проигрыш уменьшит баланс только на 25%. Мораль такова диверсификация, если она произведена правильно, является методом, который повышает прибыли. Она не обязательно уменьшает проигрыши худшего случая, что абсолютно противоречит популярному представлению. Диверсификация смягчает многие мелкие проигрыши, но она не уменьшает проигрыши худшего случая. При оптимальном f максимальные проигрыши могут быть существенно больше, чем думают многие. Поэтому, даже если вы хорошо диверсифицировали портфель, следует быть готовым к значительным уменьшениям баланса. Однако давайте вернемся и посмотрим на результаты, когда коэффициент корреляции между двумя играми равен 0. В такой ситуации, какими бы ни были результаты одного броска, они не влияют на результаты другого броска. Таким образом, есть четыре возможных результата  [c.49]

Отметьте, что в этом примере ставки как после выигрышей, так и после проигрышей все еще имеют положительное математическое ожидание. Что произойдет, если после проигрыша вероятность выигрыша будет равна 0,3 В таком случае математическое ожидание имеет отрицательное значение и оптимального f не существует, таким образом, вам не следует использовать эту игру (1.03) МО=(0,3 2)+(0,7 -1) =0,6-0,7 =-0,1  [c.64]

Как мы уже знаем (см. главу 2), добавление рыночных систем увеличивает среднее геометрическое по портфелю в целом. Однако возникает проблема каждая следующая рыночная система вносит все меньший и меньший вклад в среднее геометрическое и все больше ухудшает его, понижая эффективность из-за одновременных, а не последовательных результатов. Поэтому не следует торговать слишком большим числом рыночных систем. Более того, реальное применение теоретически оптимальных портфелей осложняется из-за залоговых требований. Другими словами, вам лучше торговать 3 рыночными системами при полном оптимальном f, чем 300 рыночными системами при значительно пониженных уровнях, согласно уравнению (8.08). Скорее всего вы придете к выводу, что оптимальное число рыночных систем для торговли должно быть невелико. Особенно это обстоятельство важно, когда у вас много ордеров к исполнению и увеличивается вероятность ошибок. Если одна или несколько рыночных систем в портфеле имеют оптимальные веса больше единицы, может возникнуть еще одна проблема. Рассмотрим рыночную систему с оптимальным f=0,8 и наибольшим проигрышем, составляющим 4000 долларов. Для этой рыночной системы f = 5000 долларов. Давайте предположим, что оптимальный вес данного компонента в портфеле равен 1,25, поэтому вы будете торговать одной единицей компонента на каждые 4000 долларов ( 5000/1,25) баланса счета. Как только компонент столкнется с наибольшим проигрышем, весь активный баланс на счете будет обнулен, если прибылей в других рыночных системах не хватит для сохранения активного баланса. Рассмотренная проблема наиболее актуальна для систем, которые редко генерируют сделки. Если бы у нас были две рыночные системы с отрицательной корреляцией и положительным ожиданием, необходимо было бы открывать бесконечное количество контрактов на рынке. Когда один из компонентов проигрывает, другой выигрывает равную или большую сумму. Таким образом, мы получаем прибыль в каждой игре, однако только в том случае, когда рыночные системы ведут игру одновременно. Рассматриваемая же торговля аналогична гипотетической ситуации, когда один из компонентов в игре не активен, но используется другая рыночная система с бесконечным числом контрактов. Проигрыш может быть катастрофическим. Проблему можно решить следующим образом разделите единицу на наибольший вес компонента портфеля и используйте полученное значение в качестве верхней границы активного баланса, если оно меньше, чем значение, найденное из уравнения (8.08). В таком случае, если в будущем произойдет проигрыш той же величины, что и наибольший проигрыш (на основе которого рассчитано f), мы не потеряем все деньги. Например, наибольший вес компонента в нашем портфеле составляет 1,25. Если значение из уравнения (8.08) будет больше 1 / 1,25 = 0,8, следует использовать 0,8 в качестве верхней границы для доли активного баланса. Если первоначальная доля активного баланса небольшая, вышеописанная проблема может и не возникнуть, однако более агрессивному трейдеру следует всегда принимать ее во внимание. Альтернативное решение состоит в введении дополнительных ограничений в матрице портфеля (например, для каждой рыночной системы можно ограничить максимальные веса единицей и ввести дополнительные ограничения по залоговым средствам). Подобные дополнительные ограничения  [c.241]

Заметьте, что оптимальное /, доставляющее максимум роста, одинаково для всех конов игры, хотя и является функцией того, как долго вы будете играть. Если вы собираетесь остановиться после первого кона, то оптимальное / максимизирует среднее арифметическое HPR (для игры с положительным математическим ожиданием это/всегда равно 1,0, а игры с отрицательным математическим ожиданием — 0,0). Для игры с положительным математическим ожиданием оптимальное/убывает по мере увеличения времени до остановки (асимптотически убывает для бесконечной игры) и максимизирует среднее геометрическое HPR. Для игры с отрицательным математическим ожиданием оптимальное / всегда остается нулевым.  [c.106]

Это - классический пример азартной игры, где участники пытаются воспользоваться сериями. Единственный случай, который приводит их к проигрышу при таком подходе, - это когда в серии наблюдается 6 одинаковых выпадений подряд. Тем не менее здесь все же не обеспечивается положительное математическое ожидание. С математической точки зрения мы обсудим серии несколько позже. Сейчас же, как я думаю, будет достаточно рассказать вам о том, каким образом повела себя следующая серия, состоящая из 100 подбрасываний. У меня получилось 9 серий из 3 орлов или решек подряд. Однако только четыре из них дали противоположный результат при четвертом подбрасывании. В этих 4 сериях выигрыши составили 16 долларов. Только одна серия дала противоположный результат после пятого подбрасывания монеты. Она добавила еще 3 доллара выигрыша, общая сумма которого составила 19 долларов. Две серии закончились после шести одинаковых выпадений подряд и обеспечили еще по 1 доллару, что привело к совокупному итогу в 21 доллар. Были также еще две серии, которые давали подряд 6 орлов или решек. В результате каждая из этих двух серий принесла убыток в размере 35 долларов. Это привело к тому, что общая сумма выигрыша по итогу второй группы серий была отрицательной (49 долларов), и общий результат после двух  [c.27]

Может показаться, что эта тема является неуместной в книге по управлению капиталом. Тем не менее косвенным образом она тесно связана с вопросами, рассматриваемыми в этом издании. Управление капиталом без метода или системы торговли попросту бесполезно. Помимо этого, использование в торговле метода с отрицательным математическим ожиданием тоже бесполезно. Таким образом, метод или торговая система должны давать деньги для того, чтобы в игру вступили факторы роста, ведущие происхождение от управления капиталом и позволяющие получить хорошие конечные результаты. Откройте любой журнал по торговле и вы найдете там больше торговых систем и методов, чем сумеете опробовать. Все они кажутся великолепными, и большинство из них, как утверждается, являются самыми лучшими способами создания денег. Помимо всего прочего, основой для большинства таких утверждений являются гипотетические результаты. Как-то раз я получил "рассылку", автор которой утверждал, что он "превратил" 200 долларов в 18.000.000 долларов (здесь нет ошибки - в 18 миллионов долларов) за какие-то несколько лет. Там же говорилось, что вы тоже сумеете это сделать, приобретя книгу за 39,95 доллара и прочитав о невероятном методе, описанном в ней. (За небольшую плату я скажу вам, что собой представляет эта книга). Дело в том, что большинство этих гипотетических результатов появляется только после проведения значительного оптимизационного тестирования представляемого метода. Если управление капиталом сложным образом связано с системой или методами, используемыми в торговле, то гипотетические результаты становятся особенно важны в момент принятия решения о том, стоит ли пользоваться данным методом или системой.  [c.188]

Большинство игроков погибают от одной из двух пуль от невежества или от эмоций. Любители играют по интуиции и заключают такие сделки, которые не следует заключать никогда из-за отрицательного математического ожидания. Те, кто переживает стадию исходного невежества, начинает строить более приемлемые системы игры. Когда они становятся более уверенными, они высовывают голову из окопа, и вторая пуля поражает их Уверенность делает их жадными, они рискуют слишком большой суммой в одной сделке, и короткая череда неудач выметает их с рынка.  [c.149]

Система удвоения выглядит беспроигрышной до того момента, когда вы сообразите, что длинная полоса неудач разорит любого игрока, сколь бы богат он ни был. Игрок, начавший с 1 доллара и проигравший 46 раз, должен поставить 47-ю ставку в 70 триллионов долларов, а это больше, чем стоимость всего мира (примерно 50 триллионов). Ясно, что намного раньше у него кончатся деньги или он упрется в ограничения казино. Система удвоения бесполезна, если у вас отрицательное или нулевое математическое ожидание. Она самоубийственна, если у вас хорошая система игры и положительное математическое ожидание.  [c.150]

Игра с отрицательным математическим ожиданием  [c.164]

Дополнительно к этому отметим, что неприглядная роль спрэда усугубляется еще и тем, что из-за него не только возникает неблагоприятное соотношение вероятностей успеха и неудачи , но и становится отрицательным средний итог игры, т.е. математическое ожидание результата.  [c.122]

В бесконечном продолжении такая игра является бесперспективной (потому что математическое ожидание имеет отрицательное значение). Но при ограниченном числе серий вероятность выйти победителем достаточно убедительна (вероятность достижения 0,79).  [c.126]

Большинство трейдеров гибнут от одной из двух пуль это незнание и эмоции. Профаны играют по наитию, ввязываясь в сделки, которые им - вследствие отрицательного математического ожидания - следовало бы пропустить. Если они выживают, то, подучившись, начинают разрабатывать системы поумнее. Затем, уверившись в себе, они высовывают голову из окопа - и попадают под вторую пулю От самонадеянности они ставят слишком много на одну сделку и вылетают из игры после короткой вереницы потерь.  [c.281]

Здесь мы видим, что математическое ожидание игры в рулетку при игры на красное-черное отрицательное и равно -0.0526. Данную игру, таким образом, можно назвать невыгодной. Произошло это по причине наличия среди игровых полей двух зеро, при выпадении которых наш жетон забирает в свою пользу казино. В принципе, именно зеро и является прямым доходом казино во всех играх в рулетку.  [c.172]

В играх с отрицательным математическим ожиданием не имеется никакой схемы управления деньгами, которая сделает вас победителем  [c.172]

Эмоциональность оказывает самое непосредственное влияние на финансовый результат, получаемый инвестором н в большей степени игроком от финансовых спекуляций. И чем эмоциональней поведение человека, тем значительней будет отклонение математического ожидания финансовых результатов его торговли от реальности. Для азартных игр, обладающих отрицательным математическим ожиданием финансовые результаты, полученные под влиянием эмоций, будут выглядеть как это показано на нижеприведенном рисунке.  [c.263]

У вас может возникнуть закономерный вопрос а каково математическое ожидание финансовых игр С одной стороны, эти игры обладают всеми внешними атрибутами азартных игр — спрэд и комиссионные являются своеобразными аналогами зеро рулетки. Это дает основание говорить об отрицательном математическом ожидании. Однако финансовые игры имеют одно кардинальное отличие от азартных игр — главным действующим лицом в них является не господин случай, а человек. Если поведение человека прогнозируемо и подчиняется определенным закономерностям, то и рынок может быть прогнозируемым.  [c.113]

Из этого раздела можно сделать два вывода. Первый состоит в том, что при одновременных ставках или торговле портфелем существует небольшая потеря эффективности, вызванная невозможностью рекапитализировать счет после каждой отдельной игры. Второй заключается в том, что комбинирование рыночных систем, при условии, что они имеют положительные математические ожидания (даже если они положительно коррелированы), никогда не уменьшит ваш общий рост за определенный период времени. Однако когда вы продолжаете добавлять все больше и больше рыночных систем, эффективность уменьшается. Если у вас есть, скажем, 10 рыночных систем, и все они одновременно несут убытки, совокупный убыток может уничтожить весь счет, так как вы не сможете уменьшить размер каждого проигрыша, как в случае последовательных сделок. Таким образом, при добавлении новой рыночной системы в портфель польза будет только в двух случаях когда рыночная система имеет коэффициент корреляции меньше 1 и положительное математическое ожидание или же когда система имеет отрицательное ожидание, но достаточно низкую корреляцию с другими составляющими портфеля, чтобы компенсировать отрицательное ожидание. Каждая добавленная рыночная система вносит постепенно уменьшающийся вклад в среднее геометрическое. То есть каждая новая рыночная система улучшает среднее геометрическое все в меньшей и меньшей степени. Более того, когда вы добавляете новую рыночную систему, теряется общая эффективность из-за одновременных, а не последовательных результатов. В некоторой точке добавление еще одной рыночной системы принесет больше вреда, чем пользы.  [c.67]

Согласно этому методу, по мере уменьшения суммы счета размер последующей торговли увеличивается. Базовая концепция метода Мартингейл строится на том, что по мере уменьшения суммы в результате убытков возможность компенсации потерь либо увеличивается, либо остается прежней. Это популярный тип управления капиталом для игроков в азартные игры. Как сказано во второй главе, никакой тип управления капиталом не может превратить сценарий с "отрицательным ожиданием" в сценарий с "положительным ожиданием". Поэтому игроки не пытаются изменить шансы, они стараются воспользоваться сериями. Рассмотрим следующий пример.  [c.26]

В случае ожидания резкого скачкообразного изменения курса валюты несбалансированность спроса и предложения на нее в любом случае будет вызвана нормальными операциями по покрытию рисков продажа поступлений и отсутствие сделок по покупке валюты, в отношении которой ожидаются обесценение, хеджирование риска вложений в этой валюте. Опережения и задержки ( лидз энд лэгз ) по валютным расчетам и валютным сделкам достигают миллиардных сумм и вызывают огромное давление на курс. Спекулятивные валютные сделки могут многократно усилить такие воздействия. Игра на повышение и понижение курса валют дезорганизует валютный рынок, нарушает равновесие между спросом и предложением валюты, отрицательно влияет на валютно-экономическое положение соответствующих стран и мировую валютную систему.  [c.360]

Normal Distribution - нормальное распределение распределение вероятностей случайной величины X, возникающее обычно, когда X представляет собой сумм большого числа независимых случайных величин, каждая из которых играет в образовании всей суммы незначительную роль. Нормальное распределение унимодально, описывается колоколообразной кривой его средняя (математическое ожидание) совпадает с модой. Н.р. широко используется в математической статистике. Предпосылка Н.р. учитывается в большинстве критериев статистической проверки гипотез. Математики считают, что Н.р. в экономике во многих случаях неприменимо например, вряд ли можно себе представить его в модели ценообразования, тогда в нее вошли бы также отрицательные цены.  [c.35]

По отношению к личности группа может играть как положительную, так и отрицательную роль. Если группа обеспечивает удовлетворение потребностей личности, а установленный группой статус соответствует ожиданиям личности, это можно считать положительным моментом в ее развитии (профессиональном, социальном, культурном, физическом и т. д.). Если этого не наблюдается, возможна деградация личности, искажение развития, конфликт между личностью и группой. Это отмечали немецкие ученые В. Зигерт и Л. Ланг, особенно для личности, находящейся на стадии удовлетворения потребностей в уважении и самореализации.  [c.112]

У игроков в рулетку математическое ожидание отрицательное. На колесе американской рулетки 38 ячеек, на европейском — 37, но в обоих случаях в игре участвует только 36. Одну или две ячейки оставляет за собой казино. Поскольку одна ячейка — это примерно 2,7% колеса рулетки, именно такой процент хозяева казино кладут себе в карман в среднем с каждой сделки, медленно выкачивая деньги из клиентов. Есть примитивная система управления капиталом, называемая мартингал (martingale) игрок начинает с минимальной ставки, обычно с 1 доллара, и после каждого проигрыша удваивает ставку. Теоретически он рано или поздно должен выиграть и тогда получит обратно все проигранное плюс один доллар. После этого он опять может сделать минимальную ставку и начать сначала. В реальной жизни системой мартингал воспользоваться нельзя, так как казино ограничивают максимальную ставку. Как только  [c.236]

Эта интерпретация U — U (7) как полезности, приписываемой конкретному риску, непосредственно соотносится с вопросом, которому фон Нейман и Моргенштерн и комментаторы их работы уделили много внимания, а именно, вопросу, может ли человек распознавать полезность (положительную или отрицательную) простого акта риска", азартной игры, ведь полезность не учитывается при использовании математического ожидания (von Neumann and Morgenstern. Op. it. P. 28 рус. изд. С. 58). С нашей точки зрения, гипотезу лучше интерпретировать как довольно нестандартное объяснение того, почему азартные игры имеют для потребительской единицы полезность или вредность, и ее лучше интерпретировать как дающую конкретную меру полезности или вредности, чем как отрицание того, что азартные игры имеют полезность (см. там же, стр. 28, 629—632 рус. изд. С. 58, 626—630).  [c.225]

Например. Так, рассчитаем математическое ожидание игры в рулетку, если играть только на красное-черное . Прн это задано, что всего 38 игровых полей - 36 цифр (по 18 красных и черных полей), а также два зеро . Таким образом, вероятность выигрыша при ставке на красное или черное составляет приблизительно 0.4737 (18/38). В случае положительного исхода ставки мы получаем 1 жетон, а в случае неудачи теряем один жетон. Отсюда имеем отрицательное матожндание  [c.172]

Как правило, любые игры с денежным выигрышем, будь это лотерея, ставки на ипподроме и в букмекерских конторах, игральные автоматы и т.п., являются играми с отрицательным математическим ожиданием. Поэтому участие в любой из них нельзя расценивать как источник стабильного дохода.  [c.172]

Ответ мы найдем у тех же рыночных участников. В любой сделке неизменно участвуют две стороны - покупатель н продавец. То, что хорошо для покупателя, как правило, ие хорошо для продавца и наоборот. Я здесь не рассматриваю случаи вынужденной продажи, к которой могут прибегать инвесторы, нуждающиеся в деньгах, импортеры и экспортеры в другой валюте, хеджеры в конкретном товаре и т.д. Тогда можно рассчитать, что максимальное положительное математическое ожидание покупателя на уровне поддержки является максимальным отрицательным матожиданием для продавца. Вряд ли вы найдете много таких продавцов. Скорее всего это будут или недальновидные игроки, или вынужденные рыночные участники. Таким образом, наибольшие объемы сделок действительно будут находиться в зонах, где матожидания прибыли покупателей н продавцов будут как можно больше совпадать. Небольшую подвижку в значениях матожиданий будет играть разница в оценках уровней сопротивления и поддержки, присущая разным рыночным участникам.  [c.176]

Отрицательное математическое ожидание в ставках

EV - expected value

Часто происходит так, что после продолжительной серии успешных ставок беттор вдруг начинает «сыпаться». Та стратегия игры, которая давала результат вчера, сегодня приносит лишь одни убытки. Одна из основных ошибок бетторов состоит в том, что они полностью полагаются на свой успех в прогнозировании, при этом не рассчитывая реальные вероятности прохода тех или иных рынков.

Возьмем обычный пример, чтобы посмотреть, как себя ведут различные типы игроков.

К примеру, в теннисной игре встречаются Джокович и Вавринка. Букмекер дает на Джоковича коэффициент 1.3, а на Вавринку 3.70.

Как размышляет обычный игрок:

  • Джокович сильнее Вавринки;
  • У Джоковича хорошая форма;
  • Джокович победит.

После этого делается ставка на победу серба.

Как размышляет опытный беттор:

  • У Джоковича превосходство в личных встречах;
  • Джокович – универсал, поэтому сила Вавринки на харде не сыграет большого значения;
  • С учетом погоды, мотивации, формы и других факторов вероятность победы Джоковича равна 70%.

После этого делается ставка на серба.

Как размышляет профессиональный гандикапер:

  • Так же, как и опытный беттор, но так как вероятность победы Джоковича равна 70%, то минимальный коэффициент безубыточности должен быть равен 1.43. Поэтому ставка на коэффициент 1.30 будет невыгодным вложением средств;
  • Вероятность победы Вавринки составляет не менее 30%. В этом случае коэффициент 3.34 уже на дистанции даст возврат средств, а так как на Вавринку дают коэффициент 3.70, то делается ставка именно на него.

Странная магия с покрытие футбольного поля

Допустим, что Джокович все же победил Вавринку в трех сетах. В этом случае первый игрок порадуется «легким» деньгам, опытный беттор оценит свое умение анализировать, а профессионал даже не обратит внимания на исход данного противостояния.

Дело в том, что по логике двух первых игроков ставка сделана верно, так как она прошла. При этом они не учитывают, того, что в 70% случаев эта ставка должна быть выигрышной и поэтому на дистанции у них не будет преимущества над линией. Если вероятность составляет 75%, а букмекер дает коэффициент, который равносилен 70% вероятности, то такая ставка будет с отрицательным математическим ожиданием. Можно получить от данных ставок сиюминутную прибыль, но со временем депозит будет проигран.

Вывод

При анализе вы должны не указать победителя предстоящей игры, а правильно оценить шансы соперников. Сопоставив шансы с коэффициентами букмекеров, можно понять, насколько такая ставка будет выгодна на дистанции.

Математическое ожидание в трейдинге. Риски

математическое ожидание в трейдинге

В трейдинге достаточно много нюансов, которые, не являясь значительными в принципе, существенно влияют на конечный результат. К примеру, математическое ожидание. Примечательно, что, даже хорошо владея фундаментальным и техническим анализом, трейдер, чья торговая система показывает отрицательное математическое ожидание, не добьётся успеха и сольёт депозит в долгосрочной перспективе.  В этой статье мы постараемся максимально просто объяснить, что такое математическое ожидание в трейдинге, каким оно бывает и как сказывается на торговле. Также мы обсудим, что можно сделать, чтобы повысить мат. ожидание по сделкам.

Математическое ожидание в трейдинге – простыми словами

мат ожидание в трейдинге

Если говорить просто, то математическое ожидание – это усреднённый статистический показатель, дающий представление о прибыльности торговой системы или стратегии. Расчёт математического ожидания позволяет трейдеру  увидеть, что превалирует в его торговле – убыток или прибыль.

Казалось бы, чтобы это понять, достаточно просто подбить процент прибыльных и убыточных сделок по итогу какого-то периода – недели, месяца и т. п.  Но такая статистика не всегда будет объективна, ведь на прибыльность сделок в этот период могли влиять самые разные факторы, не имеющие отношения к эффективности торговой системы.

Для расчёта же математического ожидания берётся как минимум, 100 сделок. Расчёт происходит по простой формуле: От процента успешных сделок торговой системы, умноженного на прибыль в средней прибыльной сделке, отнимается процент убыточных сделок, умноженный на средний убыток в такой сделке. Статистические данные для расчёта можно без труда выгрузить из торгового терминала.

Каким бывает математическое ожидание и что это даёт?

каким бівает математическое ожидание в трейдинге

Математическое ожидание бывает положительным и отрицательным.  То есть, если после расчёта по вышеприведённой формуле у Вас получилась цифра от 0 и выше, мат. ожидание положительное. Если же получилась цифра со знаком «минус» — оно отрицательное. Что это даёт трейдеру?

Положительное мат. ожидание означает, что доход от прибыльных сделок способен перекрыть потери от убыточных. Следовательно, торговая система работает хорошо, трейдер всегда в плюсе, даже несмотря на периодические неудачи. Поэтому, в долгосрочной перспективе можно рассчитывать на рост депозита.

Отрицательное значение математического ожидания – плохая новость для трейдера. Это означает, что торговая система работает не так, как должна, а убытки превышают прибыль. Даже если на данном этапе процент прибыльных сделок превышает процент убыточных, но имеет место отрицательное математическое ожидание, в долгосрочной перспективе трейдер уйдёт в минус и неизбежно сольёт депозит. Как такое возможно?

Тут всё достаточно просто. К примеру, у трейдера 70% прибыльных сделок. Это хороший показатель. Но при этом, математическое ожидание показывает минус. Это значит, что общая сумма прибыли от этих 70% не перекроет сумму убытков от оставшихся 30% убыточных.

Поясним на примере. Допустим, трейдер заключил 100 сделок. Из них было 70 прибыльных и 30 убыточных. На прибыльных он заработал в сумме 1000 долларов, а на убыточных потерял 1200 долларов. В итоге, убытки на 200 долларов превысили доход, хотя прибыльных сделок и было больше. В чём причина? Скорее всего, прибыльными оказались более мелкие позиции, а убыточными оказались крупные.

По сути, именно такую вероятность развития событий прогнозирует отрицательное математическое ожидание, даже если на момент расчёта убытки ещё не превышают прибыль.

Итак, что даёт трейдеру расчёт мат. ожидания? По сути, возможность оценить эффективность своей торговой системы в перспективе. Либо по результатам расчётов он ещё раз убедится, что делает всё правильно, либо заметит риск слива депозита и поймёт, что необходимо пересмотреть систему и стратегию, и то-то поменять. В каком-то смысле, расчёт математического ожидания – как система раннего оповещения о потере депозита (если он отрицательный).

Мат. ожидание в минусе. Всё плохо?

Если говорить откровенно, то да, перспективы у трейдера с отрицательным математическим ожиданием не радужные. Но это лишь в том случае, если он не захочет ничего предпринять. А что можно сделать, чтобы повысить математическое ожидание?

Один из самых эффективных вариантов – повысить соотношение между стоп-лоссом и тейк-профитом. Вероятнее всего, математическое ожидание показало минус, потому что соотношение между стопом и тейком сейчас 1:1 или 1:2. При соотношении 1:1 убытки почти гарантированы, поскольку на бирже взымают комиссионные, что уже лишает это соотношение равенства.   Соотношение 1:2 уже лучше, но если трейдеру предстоит пройти через череду неудач, этот показатель его не спасёт.

Многие считают, что оптимальное соотношение стопа к тейку – 1:3 или 1:4. В этом действительно есть смысл, ведь при таких соотношениях прибыль сможет перекрыть убытки даже в трудные времена для трейдера.

Однако стоит понимать, что чем больше это соотношение, тем больше риск, что цена попросту не дойдёт до отметки тейка. Тут нужно сохранять уравновешенность – вероятность, что цена пройдёт путь до тейка при соотношении 1:3 гораздо выше, чем, что она пройдёт этот путь при соотношении 1:10. Таковы уж рыночные условия – редко можно наблюдать такую волатильность  достаточно долго, чтобы она сорвала тейк.

Итак, как видно, математическое ожидание в трейдинге – полезный показатель для оценки эффективности своей торговли в перспективе. Он позволяет вовремя заметить проблему и успеть предпринять меры для её решения до того, как трейдер окажется в минусе.

Помочь создать эффективную торговую систему с положительным математическим ожиданием может обучение в Школе трейдинга Александра Пурнова у опытного наставника. А полезные материалы на тему трейдинга из нашего блога будут доступны Вам в полном объёме после подписки.

Читайте также:

Математическое ожидание в трейдинге | Азбука трейдера

olegas

5 лет ago / 68 Views

Помимо фундаментального и технического анализа в трейдинге большую роль играет математика. Для успешной работы в качестве трейдера вы должны иметь четкую систему управления капиталом, важным параметром которой является такое понятие как математическое ожидание.

Казалось бы, чего тут заморачиваться, если количество прибыльных сделок превышает количество убыточных, то всё, что называется, “на мази” и можно спокойно работать и дальше. Однако не всё так просто, ведь количество не всегда означает качество. И даже в том случае, когда прибыльных сделок по факту получается больше чем убыточных, трейдер всё равно может остаться в минусе. И причиной тому будет ни что иное, как отрицательное математическое ожидание.

Математическое ожидание в трейдинге

Трейдер может в совершенстве знать технический и фундаментальный анализ, но при торговле с отрицательным математическим ожиданием он будет обречен на неудачу. Даже если благодаря использованию, какого либо из указанных выше видов анализа в отдельности или вместе взятых, трейдер совершает 8 прибыльных сделок из 10, он все равно может оказаться в минусе. Если, например, его прибыль по каждой прибыльной сделке составила 10 пунктов, а по каждой убыточной 50 пунктов, то в результате он имеет:

Прибыль: 8х10=80 пунктов;

Убыток: 2х50=100 пунктов;

Итого: 80-100=-20 пунктов убытка.

Математическое ожидание вычисляется по следующей формуле:

Математическое ожидание=вероятность получения прибыли х средняя прибыль от одной сделки – вероятность получения убытков х средний убыток от одной сделки.

Так в приведенном выше примере математическое ожидание отрицательное:

8х10-2х50=-20<0

А если бы, например, трейдер заключал прибыльные и убыточные сделки с вероятностью 50/50 (то есть, вероятность прибыльной сделки составляет 50% и вероятность убыточной сделки составляет 50%). И если бы каждая прибыльная сделка приносила ему 20 пунктов прибыли, а каждая убыточная 10 пунктов убытка, то математическое ожидание было бы положительным:

0,5х20-0,5х10=5>0

Математическое ожидание при тестировании торговых стратегий

Такой показатель как математическое ожидание очень важен при оценке эффективности торговой системы. Проводя тестирование торговых систем (на исторических данных) в тестере стратегий МТ4 (Metatrader 4), вы можете увидеть этот параметр в отчёте о результатах тестирования.

Математическое ожидание в отчёте тестера МТ4Отчёт тестера стратегий МТ4

Для корректного расчёта данного показателя следует брать достаточно глубокий срез статистики по совершённым сделкам. Как минимум необходимы данные о 100 – 150 закрытых сделках. В ином случае рассчитанный показатель не будет иметь должной объективности.

Кстати в МТ4, математическое ожидание вычисляется по формуле:

Мат.ожидание = (Общая прибыль + Общий убыток) / Кол-во сделок

Положительное математическое ожидание говорит трейдеру о том, что тестируемая им торговая стратегия является потенциально прибыльной. А отрицательное, соответственно, о том, что стратегия убыточна.

Что можно сделать для того, чтобы повысить математическое ожидание торговой стратегии? Самое очевидное, что можно для этого сделать, так это повысить соотношение Take Profit (TP) к Stop Loss (SL). Например, при соотношении TP/SL = 1 (размер профитов равен размеру убытков по каждой сделке), торговая стратегия показывает отрицательное матожидание, но стоит повысить это соотношение до TP/SL = 1,5…2, как стратегия сразу выходит в плюс.

Однако, здесь важно не перестараться. Ведь, хотя большинство авторов и рекомендуют соотношение TP/SL в пределах 2…3, но следует учитывать тот факт, что чем больший размер профита относительно лосса вы установите, тем больше в вашей статистике появится убыточных сделок. Увеличивая разрыв между значениями Stop Loss и Take Profit, вы тем самым, уменьшаете и вероятность того, что цена в итоге достигнет профита, а не столкнётся с лоссом.


Риски и математическое ожидание в трейдинге, их взаимосвязь

При размещении ставок любого типа всегда существует определенная вероятность получения прибыли и риск потерпеть неудачу, И положительный исход сделки, и риск потерять деньги неразрывно связаны с математическим ожиданием. В данной статье мы подробно остановимся на этих двух аспектах трейдинга.
 

Словарь терминов:

В: Смещение (коэффициент прибыльных сделок)

R: Отношение прибыльных сделок к убыточным (вероятность)

Е: Математическое ожидание ставки (преимущество)

FO: Оптимальная ставка по Келли

ЕЕ: Результирующий баланс счета

N: Количество сделок

Ставка: Процент от баланса в сделке (потенциальный убыток)

ROR: Риск банкротства
 

Существует некоторое недопонимание торговли с использованием математического ожидания и критерия Келли (оптимальная ставка — FO). Данная статья проясняет эти вопросы. Для вычисления математического ожидания (Е) используется достаточно простое уравнение:
 

Математическое ожидание (Е) = B * R – (1 – B) = B * (1 + R) –1
 

Если математическое ожидание больше нуля, это дает вам преимущество в торговле. Смысл в том, что положительное математическое ожидание ведет к положительной (с повышением прибыли) торговле, а нулевое или отрицательное математическое ожидание означают, что не нужно торговать вообще.
 

В общем случае, есть два вида торговли: торговля фиксированной суммой обычно ассоциируется с игрой в казино, а торговля фиксированной частью (FF) — с работой на рынке акций. Например, при игре в рулетку мы обычно ставим фиксированную сумму и повторяем эту ставку многократно без изменений. Оказывается, игра на рулетке является убыточной для игрока, поскольку E = -0.0526.
 

На длительном интервале времени игрок потеряет свои деньги (конечно, всегда есть исключения, когда везунчик побеждает заведение). Поскольку (в общем случае) изменение ставки не применяется, игрок теряет 2$ за каждые 38 вращений колеса (при ставке 1$ за раз), что приводит к линейному убытку на уровне -5.26%, который увеличивается по мере роста числа ставок (в среднем).
 

Таким образом, итоговый убыток на балансе счета, в среднем, выражается формулой:
 

EE = E * N * Количество ставок
 

Инвестирование FF-типа отличается, поскольку убытки и приобретения накапливаются по экспоненциальной ставке, определяемой следующей формулой торгового баланса.
 

Баланс = 1 + Прибыль = (1 + R * Ставка)BN * (1 – Ставка) [(1 – B) * N]
 

Здесь итоговый баланс счета изменяется по сложной нелинейной зависимости, со всплесками вверх и вниз. В случае игры с фиксированной ставкой, результирующий баланс является предсказуемым, поскольку значения Е, N (количество ставок) и размер ставки известны. Для ставок FF-типа это не так, потому что накопительный результат, как вы скоро увидите, может, в конце концов, снизиться.
 

Накопительный эффект привел к появлению критерия Келли — уравнения, которое является производной от данного уравнения, приравненной к нулю. Это дает простое уравнение оптимума, которое описывает максимальный размер баланса счета как функцию всего двух переменных: Е и R. Уравнение выглядит следующим образом:
 

FO = вероятность * B – (1 – B)]/вероятность = [B * (1 + R) – 1]/R = E/R
 

где вероятность = R
 

Рисунок 1

На рисунке 1 изображена зависимость между смещением (В), коэффициентом прибыльных сделок ® и математическим ожиданием (Е в данном примере задано на уровне 0.50). На этот линейный график наложен возможный оптимум баланса при FF-торговле, полученный на основании оптимальной ставки (FO), находящейся в пределах от 5% до 50%. При низких значениях R (от 0.5 до 1), смещение высоко (0.5 и выше), при этом возможны более высокие значения...

Читать дальше: http://www.utmagazine.ru/posts/10958-riski-i-matematicheskoe-ozhidanie-v-treydinge-ih-vzaimosvyaz

Рекомендуем:

--------------------------------------
Скальпинг: самое полное руководство

Торговые сигналы

Работа трейдером
--------------------------------------

Математическое ожидание трейдинг

Всем привет!

Математическое ожидание играет важную роль в трейдинге. Многие недооценивают это показатель. Можно отлично разбираться в фундаментальном и техническом анализе, но при торговле с отрицательным мат. ожиданием трейдер будет обречен на провал. Но в тоже время многие слишком усложняют себе задачу и пытаются рассчитать мат. ожидание там где это совершенно не нужно и при идеальных условиях. Здесь нужно понять одно, идеальных условий в трейдинге не бывает. В данной статье я не буду вас загружать нудными формулами, которые описаны на других сайтах. Я лишь расскажу о том, как, когда и в каких случаях, стоит учитывать мат. ожидание.

Мат. ожидание в трейдинге

Мат. ожидание в трейдинге

Одну формулу в пример я все-таки приведу, чтобы можно было уловить суть. Это один из вариантов, в котором учитывают показатель мат. ожидания.

При расчете мат. ожидания берется следующая формула: вероятность получения прибыли * на среднюю прибыль от одной сделки минус вероятность получения убытков * средний убыток от одной сделки. И если, к примеру, учесть тот факт, что положительных и отрицательных сделок у нас 50 на 50, при этом средняя прибыль 500 пунктов, а средний убыток 250, то получится формула вида: (0,5*500) – (0,5*250) = 250 – 125 = 125.

В данном идеальном варианте мат. ожидание положительное. И на самом деле, очень странно, когда пытаются взять идеальные условия и доказать что нужно делать так-то и так. Например, что обязательно каждая сделка должна быть не меньше чем 1 к 2 (убыток к прибыли). Или средний профит обязательно выше среднего убытка. Мы никогда не сможем точно определить вероятность прибыльной/убыточной сделки. Все необходимые значения мы сможем оценить лишь постфактум на условии статистики. Торговля не сможет вам гарантировать той или иной вероятности по сделке и по профиту.

Все это я рассказываю к тому, что пытаться рассчитать положительное или отрицательное мат. ожидание постфактум, учитывая только вышеуказанные показатели, не совсем верно. На положительные результаты в торговле влияет очень много факторов. Важнее просто грамотно вести статистику, записывать подробный результат и пытаться выяснить почему получился тот или иной итог. Возможно по текущей торговой формации слишком мало положительных сделок. Либо при увеличении показателя риск к прибыли результат был бы положительным. В этом случае важно учесть тот факт, что нужный нам показатель профита действительно будет оправданным и сделка будет срабатывать. Так как вроде бы с точки зрения мат. ожидания все сошлось, но на деле в реальной торговле инструмент не будет доходить до нашего профита, так как он оказался завышенным, либо мы не учли других факторов.

Также я могу сказать следующее, что даже если совершать сделки 1 к 1, то в некоторых случаях они могут быть абсолютно оправданными, если положительных сделок будет больше чем отрицательных. В некоторых моих формациях есть сделки 1 к 1, при этом результат по данным формациям положительный. Поэтому, в некоторых случаях не нужно доверять всему что написано. И когда я вижу утверждение, что можно зарабатывать на рынке лишь тогда, когда риск к прибыли будет не меньше чем 1 к 2, то для меня это звучит странно.

А теперь, еще один простой пример в каких случаях стоит учитывать мат. ожидание. Например, при использовании такого показателя как ATR. Допустим, инструмент превысил свой показатель ATR более чем на 100 %, то в таком случае глупо заходить в позицию, так как с точки зрения мат. ожидания вероятность разворота выше. Либо заходить в позицию в том случае, когда ATR не позволяет вам закрыть позицию, скажем, 1 к 3. Например, если вы понимаете что инструмент прошел 90 % своего ATR и вы явно не сможете забрать ту прибыль которую планировали, не нарушив мат. ожидание. Это обычная математика против которой идти глупо.

Подробнее об ATR читайте здесь.

В трейдинге нужно всегда стараться чтобы мат. ожидание было положительным. И когда будете анализировать ваши статистические данные, не забывайте про это и вносите коррективы в вашу торговлю верно.

На этом буду заканчивать. Надеюсь, вы уловили суть из моих размышлений 🙂 Подписывайтесь на новости сайта, всем пока.

С уважением, Станислав Станишевский.

Как эффективно справляться с ошибочными, нереалистичными и отрицательными ожиданиями

Победители имеют привычку строить свои собственные позитивные ожидания перед событием. - Брайан Трейси

Чрезвычайная сила ожидания

Каждый божий день мы держимся за определенные ожидания относительно самих себя, других и наших обстоятельств. Осознаем мы это или нет, но эти ожидания напрямую влияют на нашу жизнь.Фактически, вы всегда держитесь за сознательные и бессознательные ожидания в различных ситуациях.

Ожидания, которых вы придерживаетесь, влияют на то, куда направлено ваше внимание. В результате эти ожидания становятся целями или, другими словами, планами на будущее. Фактически, эти ожидания напрямую влияют на то, что вы БУДЕТЕ или НЕ БУДЕТЕ делать, и, по сути, во что вы ВЕРИТЕ, возможно в любой момент времени. Более того, ваши ожидания влияют на ваше отношение, решения, поведение, перспективы, а также на ваше взаимодействие с другими людьми.

Итак, как видите, наши ожидания во многом определяют нашу жизнь. Конечно, это все хорошо, если мы будем придерживаться ожиданий, которые служат нашему большему благу. Однако для многих это, к сожалению, не так. Часто наши ожидания ошибочны, потому что они фактически исключают и искажают наши интерпретации реальности в ущерб нам.

Эмоции влияют на ваши ожидания

Задумайтесь на мгновение об эмоциях страха, беспокойства и беспокойства.Всякий раз, когда вы испытываете эти эмоции, вы в этот самый момент создаете набор негативных ожиданий. Например, когда вы о чем-то беспокоитесь, вы в этот момент ожидаете, что что-то пойдет не так. И с этим ожиданием в центре вашего внимания, теперь вы собираетесь принимать определенные решения и предпринимать определенные действия, которые соответствуют этим ожиданиям.

Теперь, конечно, все, что вас беспокоит, может быть плодом вашего воображения. Фактически, часто наши заботы никогда не осуществляются.Однако мы не склонны полагать, что в то время и, как следствие, наши негативные ожидания приводят к определенному поведению, решениям, действиям и взаимодействиям, которые могут не принести нам большего блага. Фактически, эти негативные ожидания могут фактически привести нас к неблагоприятным обстоятельствам, которые в противном случае мы никогда бы не испытали, потому что наши ожидания, конечно же, направляют наше внимание и фокус.

Эмоции, которые вы испытываете в течение дня, дадут вам представление о ваших текущих ожиданиях.Таким образом, всякий раз, когда вы испытываете определенную эмоцию, полезно спросить себя:

Какие эмоции я испытываю?

Что я ожидаю в результате?

Это ожидание полезно или бесполезно?

Приближает ли меня это ожидание к желаемому результату?

У вас, конечно же, есть определенные цели и задачи, которых вы хотели бы достичь в той или иной ситуации. Однако ваши эмоции часто могут затуманивать ваше суждение и, следовательно, вести вас по ложному пути.Поэтому вы всегда должны осознавать свои эмоции и определять, являются ли ожидания, которые эти эмоции вызывают, полезными или бесполезными. Двигают ли они вас к желаемым целям и задачам или уводят от них?

Ожидание с уверенностью создает реальность

Говорят, что то, чего мы ожидаем, безусловно, создает нашу реальность. Но еще точнее, ожидание чего-то определенно влияет на то, что мы думаем об этой ситуации и что мы думаем о себе в этой конкретной ситуации.

Важно всегда помнить об ожиданиях, которых вы придерживаетесь. Таким образом, постарайтесь быть более бдительными в отношении своих ожиданий в любой ситуации. Часто спрашивайте себя:

Чего я ожидаю от себя в данной конкретной ситуации?

Чего конкретно я ожидаю?

Разумно ли держаться за такого рода ожидания?

Это полезно? Поддерживает ли это мои цели и задачи?

Постоянное постоянное внимание к этим вопросам позволит вам направлять свой разум более вдохновляющими и позитивными способами в течение дня.

Ожидания отличников

Поскольку наши ожидания имеют тенденцию создавать нашу реальность или, по крайней мере, влиять на наше поведение множеством способов, интересно быстро взглянуть на то, какие факторы потенциально отличают людей с высокими достижениями от массы людей.

У успешных людей часто очень амбициозные ожидания и цели. Они большие мыслители и мечтатели, которые готовы упорно работать для достижения своих целей и задач. Они, как правило, устанавливают сложные дедлайны, чтобы поддерживать мотивацию.И они живут с чувством безотлагательности. Кроме того, они любят критику и часто решают сложные задачи, чтобы доказать, что другие неправы.

Отличники, конечно же, всего лишь люди. И поэтому они иногда все же держатся за ожидания, которые могут не служить их большему благу. Однако отличников от других отличает то, что они быстро учатся эффективно управлять этими ожиданиями. На самом деле, успешные люди умеют позитивно справляться с неудавшимися, нереалистичными и негативными ожиданиями - помогая им преодолевать эмоциональные препятствия, которые часто мешают другим двигаться вперед.

В оставшейся части этого обсуждения давайте сосредоточимся на том, как конкретно справиться с триадой неудавшихся, нереалистичных и негативных ожиданий, чтобы вы, наконец, могли начать брать на себя ответственность за свою жизнь и двигаться вперед к своим целям, а не от них.

Setting Personal Expectations


Обработка ошибочных ожиданий

Неудачное ожидание - это когда вы ожидали чего-то, что не совсем оправдало ваши ожидания. Другими словами, вы могли поставить цель, которую, по вашему мнению, достигнете, но со всем, что произошло, ваша цель не достигла цели.

Часто неудовлетворительные ожидания возникают из-за ошибок, которые вы сделали, или просто из-за отсутствия опыта и / или знаний.

В такие времена легко разочароваться в себе и, возможно, даже испугаться, что вы никогда не достигнете желаемых целей. Однако важно контролировать свои ожидания и не поддаваться ограничивающим эмоциям.

Когда возникает ошибочное ожидание, вы должны понимать, что вы не недостаточны или неспособны. На самом деле, несбывшиеся ожидания не означают, что вы неудачник.Это просто неудачная попытка, которую можно исправить еще одной попыткой. Чтобы лучше прояснить это в уме, скажите себе:

Результат оказался не таким, как я ожидал…

Этот результат не меняет того, кем я являюсь или на что я способен…

Это только одна неудачная попытка, которой я должен научиться и развиваться…

Каждая неудачная попытка приносит с собой уроки. Вы должны извлечь уроки из этого опыта, прежде чем снова двигаться вперед.

Имея дело с неудавшимся ожиданием, полезно никогда не ожидать очень конкретных результатов, основанных на наборе заранее установленных условий.Когда мы очень конкретны в своих ожиданиях, мы не допускаем достаточного количества ошибок при изменении обстоятельств.

Часто ошибки, которые мы делаем, позволяют нам изменить наш курс и направление более полезными способами, но сначала мы должны быть готовы к этому изменению. А для того, чтобы это произошло, мы должны быть гибкими и, конечно же, придерживаться гибких ожиданий. Спросите себя:

Насколько гибки мои ожидания?

Что делать, если условия изменятся?

Как в результате должны измениться мои ожидания?

А когда условия действительно изменятся, спросите себя:

Что я узнал из этого опыта?

О чем мне говорят эти результаты?

Как мне теперь адаптироваться к этим меняющимся условиям?

Какие новые ожидания я должен создать?

Как мне теперь двигаться вперед именно в результате этих новых ожиданий?

Сохранение гибкости означает, что вы всегда готовы пробовать что-то новое, особенно когда то, чего вы ожидали, не оправдывает себя.В то же время сосредоточьтесь на общей картине и на самом важном. Заблудиться в деталях может свести на нет ваши усилия. Однако сосредоточение внимания на общей картине (вашей главной цели) позволит вам продолжать двигаться в правильном направлении даже при изменении обстоятельств. Это также позволит вам гораздо более эффективно управлять своими ожиданиями.

Чтобы помочь вам более эффективно управлять неудовлетворительными ожиданиями, важно никогда не жаловаться и не оправдываться по поводу своих обстоятельств.Что случилось, то случилось. Теперь вы должны разобраться с ситуацией и двигаться дальше.

И сейчас не время расстраиваться. На самом деле, вы, скорее всего, расстроитесь, если эмоционально привязаны к своему результату. Просто отпустите все ожидания того, как все должно или должно быть. Это поможет вам успокоить свои эмоции.

Конечно, также важно понимать, что то, что работало в прошлом, вполне может не работать прямо сейчас. Ожидание, что «прошлое всегда равно будущему», только обескураживает вас, когда дела идут плохо.Вместо этого вы должны всегда придерживаться гибкого подхода и адаптироваться к меняющимся условиям и обстоятельствам.

Наконец, еще одна ловушка, в которую часто попадают многие из нас, - это думать, что мы заслуживаем конкретных результатов и результатов. Вещи никогда не ясны. Или, другими словами, никогда не бывает так уверенно, как мы ожидаем. Вполне возможно, что, хотя все пошло не так, как вы ожидали, вы все еще на правильном пути. Возможно, у вас не было времени, и в результате вам нужно внести необходимые коррективы, двигаясь вперед.

How to Handle Failed Expectations


Работа с нереалистичными ожиданиями

Часто, даже не осознавая этого, мы склонны держаться за нереалистичные ожидания о себе, о других и о ситуации, в которой мы находимся. Эти нереалистичные ожидания искажают наше восприятие реальности и часто могут увести нас по ложному пути и увести от целей и цели, которых мы хотим достичь.

Нереалистичные ожидания часто являются результатом необоснованных предположений и выводов, которые мы часто делаем.У нас не всегда есть вся информация, необходимая для принятия эффективного решения, и в результате мы заполняем пробелы, чтобы помочь нам разобраться в ситуации. Однако если эти пробелы неточны, то это часто может искажать реальность. Например, ваши опасения часто основываются на наборе нереалистичных ожиданий и убеждений, которые влияют на то, как вы будете вести себя в любой ситуации. Но часто они основаны не на реальности, а на вашем понимании реальности.

Вы должны быть очень бдительными и осознавать выводы, которые вы делаете в любой момент времени, чтобы успешно справиться со своими нереалистичными ожиданиями.И все начинается с того, что задают правильные вопросы. Например, чтобы избавиться от нереалистичных ожиданий относительно конкретной ситуации (например, когда вы о чем-то беспокоитесь), спросите себя:

Что я думаю об этой ситуации?

Чего я ожидаю?

Какие предположения я потенциально делаю по этому поводу?

Разумно ли этого ожидать и основаны ли эти ожидания на фактах?

Какой набор ожиданий был бы более полезным в этой ситуации?

В остальное время мы возлагаем на себя необоснованные ожидания.Мы ожидаем от себя гораздо большего, чем можем реально выполнить, и это часто приводит к разочарованию. Конечно, важно бросить себе вызов и продолжать подталкивать себя к более высоким уровням продуктивности и производительности, но в пределах разумного. Спросите себя:

Чего необоснованного ожидать от себя?

Чего неразумного ожидать от себя в этой ситуации?

Какие более разумные ожидания в этой ситуации?

Наконец, наши ожидания от других также могут быть очень необоснованными и нереалистичными.Эти ожидания часто могут оказывать сильное давление на людей, заставляя их работать на уровне, на котором они оправдывают эти ожидания, в ущерб себе.

Конечно, бросать вызов людям и подталкивать их к повышению их личных стандартов может быть очень полезным. Однако ко всему нужно подходить в разумных пределах, иначе отношения могут быть испорчены очень быстро.

Чтобы не возлагать на других людей необоснованные и ненужные ожидания, задайте себе три быстрых вопроса:

Чего неразумного ожидать от этого человека с учетом его способностей и текущих обстоятельств?

Мог ли я ожидать того же от себя в этой ситуации?

Оправдала ли я раньше подобные ожидания?

Ответы на эти вопросы помогут вам правильно представить свои ожидания и создать новый набор ожиданий, которые помогут вам расширить возможности других в более позитивном ключе.

How to Handle Unrealistic Expectations


Обработка отрицательных ожиданий

Отрицательные ожидания часто проявляются из-за пессимизма и сомнений. Эти сомнения приводят к нерешительности, потому что они создают в вашей голове «сценарии неудач». Вы ожидаете неудачи, и поэтому все ваши решения и действия, несомненно, уведут вас от ваших целей к неудачам и ошибкам.

Обуздать эти сомнения никогда не бывает легко, потому что у нас часто просто не хватает уверенности и / или ресурсов, чтобы развить необходимое убеждение в том, что мы можем успешно достичь своей цели.И в результате это приводит к множеству негативных ожиданий.

Чтобы успешно справиться с этими сомнениями, важно, чтобы вы начали бросать вызов своим ограничивающим мыслям, задав себе несколько важных вопросов:

Чего я ожидаю?

Как я могу точно знать, что все будет так?

Что, если мои представления об этом полностью ошибочны?

Какой еще более вдохновляющий способ думать об этом?

Чего [наставника] ожидает от себя в этой ситуации?

Что, если бы у меня уже было все необходимое для работы? Что бы я сделал в результате?

Какой новый набор ожиданий был бы более полезным в этой ситуации?

Чем больше вы оспариваете свои бесполезные мысли и сомнения, тем больше уверенности вы приобретете, двигаясь вперед.Однако, чтобы добраться до этого этапа, вы, конечно, должны сначала осознать потенциальные последствия своих ожиданий. Вы должны понимать, что ваши сомнения не приведут вас в обетованную землю. Они не приведут вас к желаемому результату. И, конечно, если вас это устраивает, просто продолжайте так думать. Но если вас это не устраивает, вы должны начать менять свои ожидания, начиная с сегодняшнего дня.

Чтобы сформировать более позитивные ожидания, которые будут способствовать достижению ваших целей, важно создавать предвкушение с помощью мечтаний и надежды на положительные результаты.Однако, конечно же, в то же время очень важно оставаться на земле и не выходить слишком далеко за рамки того, на что вы способны, потому что это может в конечном итоге привести к несбывшимся ожиданиям. В таких случаях вы можете запланировать наихудший сценарий. Планирование наихудшего сценария может помочь вам сформировать более реалистичные и гибкие ожидания в будущем.

Наконец, также важно осознавать и осознавать, насколько вы оправдываете ожидания других людей. Ожидания других людей от вас могут на самом деле влиять на ваши ожидания от себя и от того, на что, по вашему мнению, вы способны.Если эти ожидания причиняют вам боль, возможно, пришло время отпустить их и начать создавать свой собственный набор ожиданий, которые будут продвигать вас к достижению ваших целей и задач.

How to Handle Negative Expectations


Отказ от ожиданий

Иногда лучший способ справиться с негативными, нереалистичными и несбывшимися ожиданиями - это просто отпустить все ожидания. Да, просто отпустите все свои ожидания относительно своих целей, своего будущего и всех решений, которые вы примете, и действий, которые вы предпримете.Просто отпустите их и держитесь абсолютно никаких ожиданий.

Преимущество отсутствия ожиданий в том, что это внезапно поощряет спонтанность и творчество. Это даст больше места для неожиданных и потенциально лучших вещей, которые войдут в вашу жизнь, а также, вероятно, откроет ваш разум для новых путей, возможностей, перспектив и возможностей.

Видите ли, ожидания в том, что они часто ограничивают нас и ограничивают наш потенциал. Мы ожидаем определенных вещей и в результате часто получаем только эти вещи и ничего больше.Однако внутри нас гораздо больше потенциала, но мы никогда не узнаем, что именно, потому что наши ожидания ограничивают то, что мы будем делать в любой момент времени. Поэтому иногда полезно отказаться от всех ожиданий и просто плыть по течению жизни. Просто проявите спонтанность и творческий подход и посмотрите, куда жизнь приведет вас без давления ожидания. Кто знает, жизнь вполне может привести вас по удивительному пути, которого вы даже не ожидали. 🙂

How to Let Go of Expectations


Время усвоить эти концепции

How to Handle Negative Expectations

ПОЛУЧИТЬ КАРТУ

Получили ли вы пользу от этой статьи? Важно ли знать и понимать эту тему? Хотели бы вы оптимизировать свое отношение к этой теме? Вы бы хотели применить эти идеи в своей жизни?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, я уверен, что вы получите огромную пользу от использования прилагаемой матрицы IQ в целях коучинга или самообучения.Эта интеллект-карта дает вам быстрый визуальный обзор статьи, которую вы только что прочитали. Ветви, взаимосвязанные идеи и образы моделируют то, как мозг думает и обрабатывает информацию. Это похоже на имплантацию мысли в ваш мозг - своего рода обновление, которое оптимизирует то, как вы думаете об этих концепциях и идеях. 🙂


Рекомендуемые наборы матриц IQ

Набор карт Facing Change 10 включает в себя набор отобранных вручную карт, которые призваны помочь вам оптимальным образом справиться с жизненными переходами и неожиданными изменениями.How to Handle Negative Expectations Набор карт «Преодоление невзгод» 10 включает в себя набор тщательно подобранных карт, призванных предоставить вам основу для преодоления самых сложных жизненных проблем и неудач. How to Handle Negative Expectations Набор карт «Эмоциональный интеллект 10» включает в себя набор специально подобранных карт, которые призваны помочь вам развить свой эмоциональный интеллект и самосознание в различных ситуациях.

Если вас заинтриговала идея использования интеллектуальных карт для самосовершенствования , то я хотел бы пригласить вас стать членом IQ Matrix.

Если вы новичок в картировании разума или просто хотите проверить, то зарегистрируйтесь в программе бесплатного 12-месячного членства . Там вы получите доступ к более чем 90 интеллект-картам, визуальным инструментам и ресурсам на сумму более 500 долларов.

Если, с другой стороны, вам нужен доступ к постоянно растущей библиотеке из сотен визуальных инструментов и ресурсов, тогда ознакомьтесь с нашими пакетами премиум-членства. Эти пакеты предоставляют вам полную визуальную справочную библиотеку для всех ваших личных потребностей в развитии.

How to Handle Negative Expectations


Получить больше знаний…

Вот несколько дополнительных ссылок и ресурсов, которые помогут вам узнать больше по этой теме:

.

Негативные и реалистичные ожидания

Чтобы сделать вашу жизнь счастливее, позитивнее и продуктивнее, негативные ожидания должны превратиться в реалистичные. Как бы удивительно это ни звучало, особенно если вы всю жизнь боролись с негативными ожиданиями, их можно изменить.

Применяйте описанные здесь техники и извлекайте основные принципы из примеров, чтобы быть наиболее эффективными.

Определите негативные ожидания

Первым нашим шагом является определение конкретной ситуации, а также связанных с ней негативных восприятий.

Вот несколько вопросов, которые следует использовать при попытке определить свои негативные ожидания:

«Какого негативного события я ожидаю?»

«По шкале от 1 до 10, насколько я уверен, что это произойдет?»

«Как мне узнать, что это ожидание сбылось?»

«Как я могу связать эту ситуацию с предыдущими, в которых я был?»

Вы также можете задать дополнительные вопросы в зависимости от конкретных обстоятельств.

Пример

Ситуация: «Мои друзья пригласили меня в их команду на вечер викторины».

Отрицательные ожидания: «Я не собираюсь быть достаточно хорошим. Я подведу свою команду, потому что не знаю ни одного ответа. Я буду выглядеть дураком. Все увидят, насколько я глуп ».

Насколько вы уверены, что это произойдет? «У меня определенно 7 из 10 возможных».

Как вы собираетесь распознать, оправдались ли ваши негативные ожидания? «Я не смогу отвечать ни на какие вопросы.Все, кроме меня, будут знать правильные ответы на вопросы. Они будут смеяться надо мной ».

Определите отрицательное поведение

Отрицательное поведение - это то, что соответствует вашим отрицательным ожиданиям. Отрицательные ожидания приводят к отрицательному поведению, но затем замыкается порочный круг, поскольку отрицательное поведение приводит к еще более отрицательным ожиданиям.

Если мы воспользуемся примером выше, отрицательным поведением будет отклонение приглашения ваших друзей из-за страха, вызванного вашими негативными ожиданиями.Вы не хотите рисковать выглядеть глупо, поэтому вы вообще избегаете ситуации.

В чем проблема?

На первый взгляд защита себя от неприятностей, таких как чувство глупости или неполноценности, может показаться отличной идеей. Однако в долгосрочной перспективе приведет ли такое поведение к росту или усилит ваш негатив?

Как вы, вероятно, теперь видите, негативное поведение - это то, что мешает вашему личному развитию и может привести к несчастью.

Хотя избегание вечера викторин может уберечь вас от глупой внешности в этих конкретных обстоятельствах, вы не можете реально ожидать, что всегда будете лучшим во всем.

Однако, если вы хотите полноценной жизни и значимых социальных взаимодействий, также невозможно избежать каждой ситуации, в которой вы можете показаться неадекватным. Кроме того, проявляя такое негативное поведение, вы лишаете себя положительных результатов общения с друзьями.

Создавайте реалистичные ожидания

Ваш следующий шаг - заменить негативные ожидания реалистичными и позитивными.Для этого вам следует сначала попытаться проверить, насколько реалистичными могут быть ваши негативные ожидания, задав себе вопросы.

«Верно ли то, что я во что-то верю?»

«Какие у меня есть объективные внешние доказательства того, что мои негативные ожидания сбудутся? Кто-нибудь еще сказал мне, что они будут? Случалось ли что-то подобное раньше? »

«Если предыдущая ситуация вызвала у меня негативные ожидания, как эти две ситуации отличаются и могут ли результаты этой ситуации быть разными?»

«Что может случиться в худшем случае? Так что, если это так? "

Не стесняйтесь задавать свои вопросы и записывать ответы для дополнительной уверенности.

Пример

Если вы ответите на эти вопросы честно и постараетесь быть максимально реалистичными, вы, вероятно, обнаружите, что ваши негативные ожидания были преувеличены.

Вот пример позитивных и реалистичных ожиданий, к которым вы можете прийти:

«Мне не нужно быть гениальным, просто поддержите мою команду в течение одной ночи. Они мои друзья, и они хотят, чтобы мы весело проводили время вместе, поэтому не так важно, кто победит, а кто нет.Кроме того, я, вероятно, смогу правильно ответить на некоторые вопросы, особенно те, которые касаются моих интересов. Более того, даже если я не могу ответить ни на один вопрос, и что? Я могу быть немного смущен, но это просто неизбежная часть жизни, и мое выступление в эту ночь не отражает мою истинную сущность ».

Создавайте полезные модели поведения

Позитивное поведение продуктивно, потому что оно позволяет вам жить полноценной жизнью, быть счастливым, участвовать в социальной жизни и добиваться своих целей, а не прятаться в страхе, движимом негативными ожиданиями.Это означает противостоять ситуации, а не избегать ее.

Помните, что все возможно, и вы можете справиться с любыми обстоятельствами, если вы готовы противостоять своим негативным ожиданиям.

Вы можете создать свое полезное поведение и довести его до конца, используя приведенные здесь советы.

Эксперимент

Теперь, когда вы узнали о преобразовании негативных ожиданий в реалистичные, выходите в мир и экспериментируйте. У вас есть примеры в качестве основы, и все, что вам нужно сделать сейчас, это заполнить их своим личным содержанием.

Хотя вы можете почувствовать себя немного увереннее, прежде чем экспериментировать со своими ожиданиями и поведением, изменения всегда сложны, и мы редко чувствуем себя полностью готовыми к ним. Вот почему эффективнее всего начать сразу, а не ждать.

Если вы хотите чувствовать себя более комфортно, начните с небольших изменений и негативных ожиданий, которые для вас не слишком важны. Просто не забывайте постепенно увеличивать интенсивность и бросать вызов самому себе.

Оцените результаты

Последняя часть вашей задачи продуктивности и позитивности - это проверить, что происходит, когда вы применяете реалистичные ожидания и полезное поведение.Возможно, вы не всегда будете слишком успешными, но оценка поможет вам увидеть, насколько вы улучшились и над чем, возможно, еще нужно поработать.

Чтобы помочь вам оценить свои результаты, вы можете задать себе и честно ответить на следующие вопросы:

«Чем мои ожидания отличались от того, что произошло на самом деле?»

«Какие уроки я извлек?»

«Сколько из моих негативных ожиданий по шкале от 1 до 10 оправдались?»

«Сколько из моих положительных ожиданий оправдались?»

«Что я могу сделать в следующий раз, чтобы оправдать мои положительные ожидания?»

«Действительно ли я бросал вызов себе, чтобы поддерживать позитивные ожидания и продуктивное поведение, или я сдерживался?»

Вы можете задавать вопросы, если они помогают вам решить, достигли ли вы своей цели и что вы можете улучшить в следующий раз.

.

Негативных ожиданий: мы снова идем

Сезон отчетности за третий квартал 2015 года неофициально стартует в четверг, когда сообщает Alcoa (NYSE :). Как и в последних двух кварталах, мы вступаем в сезон с отрицательными ожиданиями роста максимальной и чистой прибыли для… но, как известно любому, кто следит за корпоративными доходами, это, вероятно, не сохранится. В настоящее время сообщество Estimize ожидает, что прибыль на акцию (EPS) снизится на 2,2% за квартал, а выручка снизится 1.7%. Деятельность по пересмотру данных была характерной чертой этого цикла, поскольку повышенная неопределенность заставила аналитиков пересмотреть свои первоначальные предположения и постоянно обновлять информацию о последних новостях.

S&P 500: Revenue Expectations

S&P 500: ожидания доходов

Так что же заставляет ожидания снова снизиться в этом квартале?

Снижение цен на энергоносители по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Многие из тех же опасений, которые возникли в первой половине года, все еще сохраняются. Слабость в энергетическом секторе сохраняется: ожидается, что прибыль снизится на 66%, а выручка - на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (г / г).Первоначально предполагалось, что третий квартал станет первым кварталом сравнений по сравнению с прошлым годом. первоначально снизился в третьем квартале 2014 года в ответ на более сильный рост, поэтому третий квартал 2015 года стал первым кварталом со сравнениями уровней. Однако в третьем квартале цены на нефть еще больше упали, что продлило трудные сравнения с аналогичным периодом прошлого года. сырая нефть упала на 22% с конца 2 квартала и упала на 50% г / г. Точно так же West Texas Intermediate завершила второй квартал на уровне 59,83 доллара за баррель, а на прошлой неделе - на уровне 45 долларов.56, что на 24%.

Energy: Revenue Expectations

Энергетика: ожидания доходов

Конечно, есть сторонники более низких цен на газ, такие как потребительский сектор и промышленный сектор, но даже в этом случае этих выгод недостаточно, чтобы компенсировать слабость в энергетике. Без учета энергетики рост S&P 500 будет ближе к 5%.

Китай

Опасения по поводу смягчения политики Китая не являются чем-то новым, и они начались в 2012 году, впервые за 10 лет их экономика продемонстрировала уровень ниже 9%.В течение следующих трех лет ВВП оставался в пределах 7%, и теперь даже эти более низкие уровни оказались под вопросом после того, как этим летом лопнул китайский пузырь акций. Хотя это была тема во втором квартале, не многие компании упоминали, какое влияние обвал китайской экономики окажет на их будущие отчеты, но это, вероятно, изменится в этом сезоне. Секторы, которые будут затронуты, варьируются от потребительских до материалов. Китай является крупнейшим импортером товаров, и падение спроса привело к снижению цен.Данные SGY по YCharts

Alcoa (NYSE 🙂 не только неофициально открывает сезон отчетности, но и является первым представителем S&P 500 Metals & Mining, отраслью, которая ожидает мрачного снижения прибыли на акцию на 47%. Alcoa, которая конкурирует со многими китайскими производителями, пересмотрела оценки в сторону понижения из-за отсутствия спроса со стороны этой экономики. Например, компания ожидает, что в 2015 году рынок тяжелых грузовиков и прицепов сократится на 4–6% из-за слабости в Китае, что хуже, чем предыдущий прогноз в 2–4%.Ожидается, что аэрокосмический и автомобильный сегменты частично компенсируют этот недостаток, однако ожидается, что он вырастет на 8-9% и 2-4% соответственно. Однако в прошлом квартале компания снизила оценку прибыли на акцию на 0,09 доллара и снизила прогнозы на 2015 и 2016 годы примерно на 20%. Акции последовали этому примеру, упав на 40% с начала года.

Materials: Revenue Expectations

Материалы: ожидаемые доходы

Сильный доллар

Без сомнения, более сильный будет снова активно упоминаться как фактор, отрицательно влияющий на прибыль за 3 квартал.По иронии судьбы, оборотной стороной сильной американской экономики является рост доллара, который оказывает давление на два наиболее важных товара: золото и нефть. На S&P 500 приходится около 40% продаж из-за границы, поэтому он во многом полагается на глобальную силу. Затронутые компании принадлежат к различным секторам (материалы, промышленность, информационные технологии, основные потребительские товары и право потребителя), за исключением телекоммуникаций и коммунальных услуг, которые в основном ориентированы на внутренний рынок. Тем не менее, в более сильном долларе нет ничего нового, и многие компании придумали, как застраховаться от него, заключив валютные свопы, локализовав производство и т. Д.Данные DXY от YCharts

Победители сектора

Хотя ожидается, что в первом квартале больше всего проиграет энергетика, какие сектора демонстрируют силу?

Сектор здравоохранения снова переживает кризис в этом квартале, ожидая роста прибыли на 11,2% и выручки на 8,4%. Опять же, в этом квартале наибольший рост прибыли в 29,5% ожидается именно в сфере технологий здравоохранения, при еще более высоких доходах в 40,5%, хотя в отрасли присутствует только Cerner (NASDAQ :).Как обычно, наибольшее внимание в этом секторе уделяется биотехнологиям, и ожидается, что они будут занимать второе место по показателям роста выручки и чистой прибыли - 18,9% и 21,4% соответственно. Любимая биотехнологическая компания Gilead Sciences (NASDAQ :), по оценкам, продолжит серию стабильных результатов благодаря неизменной силе их популярных лекарств от гепатита C Slovaldi и Harvoni. Несмотря на это, согласно ранним сообщениям, в прошлом месяце продажи этих препаратов начали замедляться. Высокие цены на лекарства были проблемой в прошлом, и Gilead пришлось пойти на несколько уступок в цене, чтобы заставить страховщиков использовать Slovaldi и Harvoni в качестве основных препаратов против гепатита С.Другой вопрос - лечебный характер лекарств. Gilead уже исследует другие франшизы для разработки.

Health Care: Revenue Expectations

Здравоохранение: ожидаемые доходы

Среди других ожидаемых победителей - информационные технологии и потребительское право. По оценкам, прибыль на акцию в сфере ИТ в годовом сопоставлении составит 8,0%, а ожидаемая выручка - 1,6%. Вы заметите, что оценки Estimize для ИТ-сектора намного выше, чем у Wall Street, больше, чем у любого другого сектора, также существует больший объем оценок.Лидирует сектор программного обеспечения и услуг для Интернета: прибыль на акцию составляет 24%, а выручка - 5%. Среди лучших в этой отрасли - Facebook (NASDAQ 🙂 и Google (NASDAQ :). Удивительно, но полупроводники также выглядят так, как будто они возвращаются, с ростом EPS на 20%, но опять же с низкой выручкой в ​​1,8%. В то время как технологическое оборудование, хранилище и периферия являются самым слабым звеном в этом секторе, ожидается, что прибыль упадет на 17,7% из-за таких компаний, как Hewlett-Packard (NYSE 🙂 и SanDisk (NASDAQ :).Технический гигант Apple (NASDAQ 🙂 тоже работает в этой отрасли, и за ним обязательно стоит посмотреть в этом сезоне. Рекордные продажи iPhone 6 в первые выходные будут частично включены в отчет Apple за 4 квартал, в котором будут отражены все продажи, произведенные до 26 сентября.

IT : Revenue Expectations

ИТ: ожидаемые доходы

Consumer Discretionary также снова является лидером в этом сезоне. Ожидаемая прибыль на акцию в настоящее время составляет 7,2%, а выручка - 4,4%. Автомобили лидируют в секторе с ростом продаж автомобилей за сентябрь, который достиг колоссальных 18 значений.2M, самое сильное значение с июля 2005 года. Во многом эта сила была связана с продажами грузовиков, поскольку падение цен на бензин сделало потребителей менее осторожными в отношении покупателя бензопилов и в целом более уверенными в распределении дискреционных доходов на дорогостоящие товары. Среди других победителей отрасли - интернет-розница и розничная торговля с несколькими линиями.

Consumer Discretionary: Revenue Expectations

Consumer Discretionary: ожидаемые доходы

Удар / Матч / Мисс

На данный момент только 21 компания из S&P 500 представила отчет за квартал, 66% превзошли консенсус-прогноз по оценке прибыли на акцию, 24% - нет и 10% - совпали.Что касается выручки, 48% компаний превзошли консенсус-прогноз по оценке, а 52% - нет. Для сравнения: 76% компаний превзошли консенсус Уолл-стрит по чистой прибыли на акцию, 19% не выполнили этот прогноз и 5% выполнили его, в то время как 62% превзошли консенсус по выручке и 58% - нет.

Beat/Match/Miss

Удар / Матч / Мисс

Эта неделя начинается легко, только три компании из списка S&P 500 должны отчитаться, включая Alcoa, PepsiCo (NYSE :), Monsanto (NYSE :), Yum! Бренды (NYSE 🙂 и Constellation Brands (NYSE :).

.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ определение покер | Словарь покера

Определение покера

Отрицательное ожидание

Когда ожидаемое значение результата отрицательное, подразумевает потерю усилий.

Игла NH Твитнуть а б c d е ж грамм час я j k л м п о п р s т ты v ш

а

Игра

ABC Poker

Действовать

Действие

Карта действий

Экшн-наркоман

Игрок действий

Добавить

Фактор агрессии

Агрессивный

Агро

AIPF

Воздух

Воздушный шар

Аякс

Все в

Кровь аллигатора

американские авиалинии

Боеприпасы

Угол

Угловой стрелок

Анте

УВД

Авто-ребай

б

Подъем назад

Черный ход

Спонсор

Бэд-бит

История Бэд-Бит

Badacey

Badeucey

Бадуги

Балла

Банкролл

Банкролл менеджмент

Баррель

Позади

Живот Buster

Размер ставки

Схема ставок

Большая ставка

Большой блайнд

Большой блайнд специальный

Большой лизать

Big Slick

Пустой

Слепой

Утес слепого

Слепой

Блокиратор

Блокирующая ставка

Взрывать

Блеф

Ловец блефа

Доска

Лодка

Бот

Нижний конец

Нижняя пара

Нижний набор

Щедрость

Коробка

Браслет

Точка безубыточности

Кирпич

Кирпича и раствора

Принести в

Бродвей

Сломался

Сломал член

Пузырь

Пузырь мальчик

Пули

Хулиган

Bumhunter

Удар

Сжечь карту

Вспыхнуть

Бусто

Кнопка

Купить в

Покупка горшка

с

C-Bet

Вызов

Вызов станции

Вызов часов

Шапка

Карта мертва

Стойка для карт

Карты в воздухе

Карты говорят

Карточка дела

Кэш-игра

Обналичить

Поймать

Бензопила

Погоня

Окно чата

Проверить в темноте

Чек-колл

Чек-Рейз

Проверено вокруг

Китайский покер

Чип

Чип и стул

Количество чипов

Удаление стружки

Чип-лидер

Чоп

Рубить жалюзи

Нарезанный горшок

Клубы

Холодный звонок

Холодная колода

Сговор

Комбо-розыгрыш

Приходить

Карты сообщества

Компы

Компьютерная рука

Коннектор

Кулер

Согласованный

Подделка

Ковбои

Крабы

Треснутый

Клюква

Калека

Плачущий звонок

Вырезать карту

Отрезать

д

Dangler

Мертвый слепой

Мертвые карты

Мертвая рука

Мертвые деньги

По рукам

Дилер

Выбор дилера

Колода

Глубокий стек

Degen

Выродившийся игрок

Двойка

Дайм

Грязные выходы

Грязный стек

Собака

Долли Партон

Преобладают

Донк

Донкамент

Осел

Роковой выключатель

Дверная карта

Двойной ствол

Двойной истребитель живота

Двойной шанс

Дважды или ничего

Двойной костюм

Downcard

Даунсвинг

Дойл Брансон

Привлечь

Рисование мертвых

Рисование Тонкое

Сухая доска

Сухой боковой горшок

Утки

Дурррр

Отряхнуться

и

Ранняя позиция

Край

Восемь или лучше

Капитал

Электромобиль

Открытая карта

f

Face Card

Лицом вниз

Лицевой стороной вверх

Исчезать

Семейный горшок

Синдром фантазии

Быстро

Feeler Bet

Почувствовал

Пятая улица

Заполнять

Финальный стол

Рыбы

Пятерка

Фиксированный лимит

Флаг

вспышка

Квартира

Фиксированная выплата

кувырок

Плавать

Плавать на флопе

Плавать поворот

Этаж или Floorman

Флоп

Флоп сет

Провалить сустав

Поездки на флопе

Промывать

Флеш-дро

Промыть

FML

Сложить

Сложить капитал

Принудительные ставки

Четыре вида

Четыре к флешу

Четвертая улица

FPS

Бесплатная карта

Фриролл

Замораживание

Полная лодка

Аншлаг

Полное кольцо

Основная теорема покера

г

Gapper

Шестерни

GG

GL

На юг

Шлифовальный станок

Земляной Скиннер

Гарантия

Gutshot

Gutterball

ч

Рука за руку

История рук

Диапазон рук

Рейтинг рук

Вешалка

Берегись

Нагреватель

Герой

Вызов героя

Высокая карта

Высшее общество

Покер с высокими ставками

Угонить

Ударить

Хит и беги

Hit by the Deck

Отверстие кулачок

Отверстие для карты

Hollywooding

Домашняя игра

ЛОШАДЬ

дом

HUD

и

ICM

Подразумеваемые шансы

Во тьме

В деньгах

Insta-Call

Insta-Fold

Железный человек

Изолировать

ITM

j

разъем

Джекпот

Джексон Пять

Варенье

Джои Книш

Сок

Сочный

к

Камикадзе

КГБ

Кикер

Кнопка убийства

Убить горшок

Убить стек

король

Knish

Нокаутирован

Выбить

Kojack

л

LAG

Lagtard

Сложить

Свинец

Утечка

Уровень

Покер лжецов

Свет

Хромать

Живые карты

Live One

Замок

Дальний удар

Свободный

Ящик удачи

кв.м

M

Сделано вручную

Составить

Маргинальный

Механик

MGR

Микро-предел

Средние ставки

Майк Макдермотт

Мин-кэш

Мин-рейз

Misclick

Проступок

Миссисипи Стрэдл

Смешанные игры

Манимейкер

Эффект Манимейкера

Обезьяна Наклон

Монстр

Входить

МТТ

Muck

Многосторонний олл-ин

Многоходовой горшок

Мультитабличный

Mush

Должен двигаться

Сузить поле

Равновесие по Нэшу

Игла

Отрицательное ожидание

NH

Nit

Нет ограничений

Новичек

Носовое кровотечение

Ничего

Nut Draw

Орех низкий

Орех Орех

Орехи

или

OESD

OFC

Без костюма

Омаха

Омаха Хай / Лоу

Один игрок в руку

Один раз

Одноглазый Джек

Один-внешний

открыто

Open Limp

Открытый толчок

Вариант

Орбита

Вне

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *