Эконометрика елисеева учебник: Елисеева И. И. Эконометрика — купить, читать онлайн. «Юрайт»

Эконометрика — Елисеева И. И.

Год выпуска: 2003

Автор: И. И. Елисеева

Жанр: Эконометрика

Издательство: «Финансы и статистика»

Формат: DjVu

Качество: Отсканированные страницы

Количество страниц: 344

Описание: Предлагаемый учебник подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов (СПбГУЭФ), в котором преподавание эконометрики включено в учебные планы всех экономических специальностей и всех форм обучения с 1996/97 учебного года. Практические занятия ведутся с использованием пакетов прикладных программ «Statgraphics», «Статистика», а с 1999 г. — «EViews», специального пакета для решения эконометрических задач, разработанного компанией Quantitative Micro Software и переданного сотрудниками Тилбургского университета (Голландия) СПбГУЭФ и ряду других экономических вузов России по итогам проведения международной школы-семинара «Эконометрика: начальный курс» (руководители Я.

Р. Магнус, С.А. Айвазян, А.А. Пересецкий, П.К. Катышев).

Принятая в учебнике последовательность изложения базируется на наиболее распространенном понимании содержания эконометрики как науки о связях экономических явлений.
Это понимание эконометрики определило содержание и структуру учебника. Большое место в нем отводится регрессионному анализу как методу, используемому в эконометрике для оценки уравнения, которое в наибольшей степени соответствует совокупности наблюдений зависимых и независимых переменных, и тем самым дающему наилучшую оценку истинного соотношения между этими переменными. С помощью оцененного таким образом уравнения можно предсказать, каково будет значение зависимой переменной для данного значения независимой переменной. Простейшим примером регрессии является парная вящены эконометрическим методам работы с временными рядами, начиная с изучения изолированного ряда динамики и его разложения на трендовую, циклическую и случайную компоненты. Затем рассматриваются системы рядов динамики и моделирование взаимосвязей между ними.

Каждая глава завершается перечнем вопросов для повторения. Учебник сопровождается практикумом, подготовленным тем же авторским коллективом. Практикум содержит методические указания по решению эконометрических задач, решению типовых задач, контрольные и тренировочные задания.
Изданию учебника и дополняющего его «Практикум по эконометрике» предшествовала их апробация в СПбГУЭФ и ряде других российских вузов.
Авторы не считают, что становление эконометрики как дисциплины профессиональной подготовки экономистов завершено, и рассматривают свой труд как одну из первых попыток создания российского учебника. Круг охваченных тем и характер подачи материала позволяют отнести его к начальному уровню курса эконометрики.
Авторы благодарят за тщательное рецензирование рукописи Учебно-методическое объединение по статистике. Особую благодарность за ценные замечания, способствовавшие улучшению содержания учебника, формы подачи материала, считаем своим долгом выразить рецензенту доктору экономических наук, профессору П. А. Ватнику. Не менее глубокая признательность — коллективному рецензенту — кафедре математической статистики МЭСИ (заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор B.C. Мхитарян). Мы благодарны и кандидату экономических наук С. Б. Макаровой (Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПб)), которая внесла полезные дополнения на завершающем этапе подготовки учебника.

---

Содержание учебника

Определение эконометрики

• Предмет эконометрики
• Особенности эконометрического метода
• Измерения в экономике 
  • Контрольные вопросы

Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

• Спецификация модели
• Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров
• Оценка существенности параметров линейной регрессии и корреляции
• Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии
• Нелинейная регрессия
• Корреляция для нелинейной регрессии
• Средняя ошибка аппроксимации 
  • Контрольные вопросы

Множественная регрессия и корреляция

• Спецификация модели
• Отбор факторов при построении множественной регрессии
• Выбор формы уравнения регрессии
• Оценка параметров уравнения множественной регрессии
• Частные уравнения регрессии
• Множественная корреляция
• Частная корреляция
• Оценка надежности результатов множественной регрессии и корреляции
• Фиктивные переменные во множественной регрессии
• Предпосылки метода наименьших квадратов
• Обобщенный метод наименьших квадратов
  • Контрольные вопросы

Системы эконометрических уравнений

• Общее понятие о системах уравнений, используемых в эконометрике
• Структурная и приведенная формы модели
• Проблема идентификации
• Оценивание параметров структурной модели
• Применение систем эконометрических уравнений
• Путевой анализ
  • Контрольные вопросы

Моделирование одномерных временных рядов

• Основные элементы временного ряда
• Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
• Моделирование тенденции временного ряда
• Моделирование сезонных и циклических колебаний
• Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений
  • Контрольные вопросы

Изучение взаимосвязей по временным рядам

• Специфика статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
• Методы исключения тенденции
• Автокорреляция в остатках.
  Критерий Дарбина — Уотсона
• Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках
• Коинтеграция временных рядов
  • Контрольные вопросы

Динамические эконометрические модели

• Общая характеристика моделей с распределенным лагом и моделей авторегрессии
• Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
• Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом
  • Лаги Алмон
  • Метод Койка
  • Метод главных компонент
• Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки
• Оценка параметров моделей авторегрессии
• Новые направления в анализе многомерных временных рядов
  • Контрольные вопросы

Риски в экономике — Тэпман Л.Н.< Назад		Вперед >Основы аудита — Юдина Г. А. — Учебник

Эконометрика. Список Литературы

Список литературы Генератор кроссвордов Генератор титульных листов Таблица истинности ONLINE Прочие ONLINE сервисы

Айвазян С. А., Иванова С.С. Эконометрика. Краткий курс: учеб. пособие / С.А. Айвазян, С.С. Иванова. – М.: Маркет ДС, 2007. – 104 с. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебное пособие. – Мн.: БГУ, 2009. – 354 с. Бывшев В.А. Эконометрика: учеб. пособие / В.А. Бывшев. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 480 с. Доугерти Кристофер. Введение в эконометрику: Учебник для экон. спец. вузов / Пер. с англ. Е.Н. Лукаш и др. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 402 с. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 352 с. Дуброва Т.А. Прогнозирование социально–экономических процессов. Статистические методы и модели: учеб. пособие / Т.А. Дуброва. – М.: Маркет ДС, 2007. – 192 с. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. -3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2008.- 400 с. Методы математической статистики в обработке экономической информации: учеб. пособие / Т.Т. Цымбаленко, А.Н. Баудаков, О.С. Цымбаленко и др.; под ред. проф. Т.Т. Цымбаленко. – М.: Финансы и статистика; Ставрополь: АРГУС, 2007. – 200 с. Палий И.А. Прикладная статистика: Учебное пособие. – М.: Издательско–торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 224 с. Порядина О.В. Эконометрическое моделирование линейных уравнений регрессии: Учебное пособие. – Йошкар–Ола: МарГТУ, 2006. – 92 с. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 344 с. Прикладная статистика. Основы эконометрики: Учебник для вузов: В 2 т. 2–у изд., испр. – Т. 2: Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2009. – 432 с. Симчера В.М. Методы многомерного анализа статистических данных: учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 400 с. Чураков Е.П. Прогнозирование эконометрических временных рядов: учеб. пособие / Е.П. Чураков. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 208 с. Эконометрика: учеб. / под ред. д–ра экон. наук, проф. В.С. Мхитаряна. – М.: Проспект, 2008. – 384 с. Эконометрика: учеб. / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Проспект, 2009. – 288 с. Эконометрика: Учебник/И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.

Вход на сайт Информация В нашем каталоге Околостуденческое

Экономический анализ факторов, влияющих на кредитные процессы коммерческих банков

Том. 15 (2022), Статьи

Том. 15 (2022)

Статьи

Опубликовано 23.03.2022

• Норов Акмаль Рузимаматович ^{+ −}
• Эльбусинова Умида Хамидуллаевна ^{+ −}
• Лутфуллаев Джамшид Хамидулло о’г’ли ^{+plus; −}
• Умиров Джахонгир ^{+ −}
• Турсунбоев Хуршид Кудрат оглы ^{+plus; −}

Норов Акмал Рузимаматович

Доцент кафедры «Банковское дело и инвестиции» Ташкентский государственный экономический университет

Эльбусинова Умида Хамидуллаевна

Старший преподаватель кафедры «Банковское дело и инвестиции» Ташкентский государственный экономический университет

Лутфуллаев Джамшид Джамидулло оглы

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета

Умиров Джахонгир

Магистрант Ташкентского государственного экономического университета Государственный экономический университет

Ключевые слова

Кредитный портфель
кредитный риск
диверсификация
банковские активы
процентные ставки
проблемные кредиты
резервы
лимиты сети
кредитный механизм
рентабельность
доход

Как цитировать

Рузимаматович Н. А., Хамидуллаевна Э.У., о’г’ли Л.Дж.Х. ., Джахонгир, У. ., и о’г’ли, Т. Х. К. . (2022). Экономический анализ факторов, влияющих на кредитные процессы коммерческих банков. Европейский журнал по безопасности и стабильности жизнедеятельности (2660-9630) , 15 , 154-161. Получено с http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/514

Abstract

В данной статье проводится эконометрический анализ кредитной операции, одной из основных активных операций Алокабанка и Агробанка, и факторов, влияющих на ее практическое состояние. Разработана корреляционная матрица факторов, влияющих на кредитную практику банков, и по результатам регрессии выявлены проблемы и даны практические предложения и рекомендации.

ПОСМОТРЕТЬ СТАТЬЮ

использованная литература

Фредерик Сергеевич Мишкин. (2013) Экономика денег, банковского дела и финансовых рынков. Пирсон Эдьюкейшн Лимитед. 695 стр.

Абдуллаева Ш.З. (2017) Кредит и кредитная практика. Монография. — Ташкент.: «Экономика и финансы». — 368 б.

Азизов У.О. и другие. (2016) Банковское дело. Учебник. — Ташкент.: «Экономика и финансы», 768 с.

Елисеева И.И. (2003) Эконометрика. Учебник. — Москва: Финансы и статистика, 344 с.

Лаврушин О.И. (2006) Банковское дело — М.: КНОРУС.

Мак Нотон Д. (1993) Банковские учреждения в развивающихся странах.-IER MBRD.-Washington DS., P.75.

Послание (2019) Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису

Положение (2015) Центрального банка Республики Узбекистан от 14 июля 2015 года «О порядке классификации качества активов в коммерческих банках и формирование и использование резервов для покрытия возможных убытков по активам».

Тавасиев А.М. (2016) Банковское дело. — Москва: Изд-во Юрайт, 647 с.

Росс Г.В. и другие. (2019) Основы математического моделирования социально-экономических процессов. — Москва: КноРус. — 292 с.

Юдина И.Н. (2013) Банковская система в развивающихся странах: опыт становления, развития и кризисов. Монография. — М.: ИНФРА-М. — С. 29.

Самые читаемые статьи того же автора(ов)

• Норов Акмаль Рузимаматович, Абдусаттарова Шахида Абуталиповна, Адашалиев Бахтиёржон Валишер оглы, Акбаров Хусниддинжон Мойсин оглы, Ходжаева Джейрона Равшонбек кызы, Пути развития современных банковских услуг , Европейский журнал безопасности и стабильности жизни (2660-9630): Том. 9 (2021): ЭЖЛСС
• Норов Акмаль Рузимаматович, Назарова Муслима Назаровна, Абдусаттарова Шахида Абуталиповна, Бекназарова Нилуфар Тулкиновна, Акбаров Хусниддинжон Мойсин оглы, Оздоровление активов коммерческих банков , Европейский журнал безопасности и стабильности жизни (2660-9630): Vol. 10 (2021): ЭЖЛСС
• Фарход Туйчиевич Абдувахидов, Норов Акмаль Рузимаматович, Абдижаббар Юнусович Нурмухаммедов, Акрам Октамович Бердиев, Эркин Эргашевич Мирсалиев, Механизмы финансирования бизнеса для повышения международных рейтинговых показателей Республики Узбекистан , Европейский журнал безопасности и стабильности жизни (2660-9630): Vol. 15 (2022): ЭЖЛСС

Прогнозирование туристских процессов в Узбекистане в моделях корреляционной регрессии

ТОМ 04 ВЫПУСК 11 НОЯБРЯ 2021

Прогнозирование туристских процессов в Узбекистане в корреляционно-регрессионных моделях

Гулмуродов Ф.Э.

Доктор философских наук, старший преподаватель, Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт

DOI: https://doi.org/10.47191/ijmra/v4-i11-43

Академия Google Скачать PDF
ВЫДЕРЖКА:

В статье представлена ​​подробная информация о процессе разработки эффективных планов развития индустрии туризма и выбор на их основе оптимальной, прогнозирование дальнейшего развития отрасли. Это также рассматривает процессы использования специальных вычислительных и арифметических методов, позволяющих прогнозировать события и явления в индустрии туризма для определения функции регрессии в результате взаимодействия и взаимодействия показателей представляющие вид деятельности. В результате целенаправленного исследования с использованием корреляционно-регрессионных моделей сделан прогноз разработана тенденция развития индустрии туризма на основе социально-экономических факторов, влияющих на туристический процесс.

Ключевые слова

Прогноз, модель, корреляционно-регрессионные модели, критерий Фишера, коэффициент корреляции, определение коэффициент, мультиколлинеарность.

ССЫЛКИ

1) Алимова М.Т. (2017) Особенности и тенденции развития регионального туристического рынка (на примере Самаркандской область, край). Доктор экономических наук. Дисс. Абстрактный. – Самарканд. — п. 80.

2) Алимова М.Т. (2015) Прогнозирование спроса на рынке международного туризма Республики Узбекистан. Маркетинг в России и за рубежом. — Москва. — № 2. – С. 96-108.

3) Димитриос Астериу и Стивен Г. Холл. (2007) Прикладная эконометрика. Современный подход с использованием Eviews и Microfit. Исправленное издание. Пэлгрейв Макмиллан, Нью-Йорк. — п. 397.

4) Елисеева И.И. (2003) Эконометрика: Учебник. – Москва: Финансы и статистика. — п. 344.

5) Гулмуродов Ф.Э. (2021) Совершенствование научных основ систематического картографирования для целей туризма (на примере Самаркандская область) к.т.н. (PhD) диссертация на соискание ученой степени. автореф. – Ташкент. — п. 44.

6) Костромин А.В. (2004) Конспект лекций по курсу «Эконометрика». — Казань. — п. 17

ТОМ 04 ВЫПУСК 11 НОЯБРЯ 2021

Наши услуги и политика

• Политика отправки
• Частота публикации
• Открытый доступ
• Вызов бумаги

Авторы должны подготовить свои рукописи в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве для авторов. Рукописи, не соответствующие формату и стилю журнала, могут быть возвращены авторам на доработку или отклонены.

Журнал оставляет за собой право вносить любые дальнейшие формальные изменения и языковые исправления, необходимые в рукописи, принятой к публикации, чтобы она соответствовала требованиям к форматированию Журнала.

Международный журнал междисциплинарных исследований и анализа будет публиковать 12 ежемесячных онлайн-выпусков в год, IJMRA публикует статьи, как только утверждается окончательная отредактированная версия. IJMRA публикует статьи и обзорные статьи по всем предметам.

Открытый доступ — это механизм, с помощью которого результаты исследований распространяются в Интернете. Гибридные журналы с открытым доступом содержат как статьи с открытым доступом, так и статьи с закрытым доступом.

Международный журнал междисциплинарных исследований и анализа инициировать прием исследовательской статьи для Том 05, выпуск 11 (ноябрь 2022 г.) .

ДАТЫ ПУБЛИКАЦИИ:
1) Последняя дата подачи: 26 ноября 2022 г. .
2) Статья опубликована в течение недели.
3) Отправить статью: [email protected] или онлайн

Почему с нами

Международный журнал междисциплинарных исследований и анализа лучше, чем другие журналы, потому что:
1 : IJMRA принимает только оригинальные и высококачественные исследовательские и технические документы.