Основные задачи эконометрики и этапы построения эконометрической модели
Данилова Светлана Андреевна
Орловский государственный аграрный университет имени Н.В.Парахина
студент 2 курса экономического факультета
В данной статье рассматриваются основные задачи эконометрики как науки и этапы построения экономических моделей.
Ключевые слова: классификация, основные задачи, эконометрика, эконометрическая модель, этапы
Danilova Svetlana Andreevna
Orel state agrarian University named after N.V. Parahina
2nd year student of economic faculty
This article discusses the main tasks of econometrics as a science and stages of construction of economic models.
Keywords: basic tasks, classification, econometric model, econometrics, model, stages
Библиографическая ссылка на статью:
Данилова С.
А. Основные задачи эконометрики и этапы построения эконометрической модели // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. URL: https://ekonomika.snauka.ru/2016/06/12150 (дата обращения: 10.05.2023).
Эконометрика является процветающей отраслью науки. Она была образована на основе синтеза трех научных дисциплин: экономики, статистики и математики. При следующем развитии, при изучении экономических отношений с помощью эконометрики стали использовать современную вычислительную технику.
Сам термин «эконометрика» ввел в научный обиход норвежский ученый Р.Фриш, он утверждал: «Эконометрика есть единство трех составляющих – статистики, экономической теории и математики».
Основной задачей эконометрики можно считать количественную и качественную характеристику взаимозависимостей между реальными экономическими явлениями.
В пределах главной задачи на основе конечных практических целей также можно выделить следующие подзадачи:
- Построение эконометрических моделей для количественного представления экономических взаимосвязей;
- Исследование экономических процессов и явлений в динамике, измерение основной тенденции изменения и колеблемости эконометрических моделей;
- Прогнозирование допустимых будущих показателей экономических явлений, описывающих модель;
- Прогнозирование изменений в экономических процессах и явлениях, вследствие, изменения величины различных факторов, и выявление фактора наиболее сильно влияющего на эконометрическую модель.
Задачи решаемые эконометрикой можно сгруппировать по тому на каком уровне они решаются. Например, можно выделить макроуровень (уровень государства), мезоуровень (уровень региона или отдельной отрасли) и микроуровень (уровень семьи или организации).
Также в пределах специализации исследуемого экономического явления задачи изучаемые эконометрикой могут быть сосредоточены на проблемах рынка, инвестиций, ценообразования, социальной и финансовой политики и других.
Главным инструментом эконометрики служит эконометрическая модель. Эконометрические модели можно сгруппировать по ряду признаков. Одной из основных классификаций является группировка по направлению и глубине причинных связей между показателями, описывающими экономическую систему. В каждой экономической системе можно выделить внутренние или эндогенные переменные (выпуск продукции, численность работников, производительность труда) и внешние или экзогенные переменные (поставка ресурсов, климатические условия и др.
). Исходя из этого выделяют следующие эконометрические модели:
- регрессионные модели основаны на уравнении регрессии, или системе регрессионных уравнений, связывающих величины эндогенных и экзогенных переменных. Различают уравнения (модели) парной и множественной регрессии.
- системы взаимозависимых моделей, наиболее полно описывают экономическую систему, содержащую, как правило, множество взаимосвязанных эндогенных и экзогенных переменных.
- модели временных рядов. это последовательность экономических показателей измеренных через равные промежутки времени.
Построение и исследование эконометрических моделей является сложным и трудоемким процессом. Поэтому процесс построения эконометрической модели можно разбить на несколько этапов:
- Постановочный этап. Происходит определение конечных задач исследования и факторов влияющих на модель;
- Спецификация модели. Выбирается форма связи между переменными;
- Идентификация модели. Статистическое оценивание модели, оценка качества ее неизвестных параметров;
- Верификация модели.
Таким образом, основной задачей эконометрики является построение эконометрической модели, оценка адекватности и качества построенной модели и найденных параметров, а также использование представленных моделей для прогнозирования и проведения экономической политики.
Библиографический список- Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Финансы и статистика, 2009.
- Елисеева И.И.Эконометрика. – М.: Финансы и статистика, 2008.
- Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
- Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: Начальный курс. – М.: Дело, 2009.
Количество просмотров публикации: Please wait
Все статьи автора «Danilova Svetlana»
© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
2. Цели и задачи эконометрики
Устойчивое экономическое развитие зависит от надежности и обоснованности управленческих решений. Обоснование процесса принятия решений является наиболее важной задачей эконометрики. Ход принятий управленческих решений должен учитывать их многовариантность, наличие неопределенности, оценку влияния факторов на отдельный вариант и др. выбор наилучшего варианта производится путем эконометрических расчетов. Для каждого из вариантов предпочтение отдается обеспечивающему высшую эффективность управленческих решений. Эконометрика обеспечивает непрерывный процесс принятия управленческих решений, дающих возможность достигать намеченной цели. В этом контексте задачей является выявление возможной цели менеджмента и определение её фактического достижения при различных вариантах осуществления экономического процесса.
Следовательно, задачей является оценка
направленных действий на достижение и
повышение экономической эффективности.
Кроме того, задачей эконометрики является
прогнозирование путей развития макро-
и микроэкономических факторов. Прогнозная
информация должна давать возможность
принятия решений в зависимости от
экономической конъюнктуры. Такие
решения разрабатываются на основе
статистических данных, обработанных и
обобщенных эконометрическими методами.
К основным задачам эконометрики можно отнести:
— построение эконометрических моделей – представление эконометрических моделей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа. Это называют проблемой спецификации, которую можно решить несколькими способами;
-оценку параметров построенной модели, позволяющую характеризовать адекватность модели реальными данными. Указанная задача решается на этапе параметризации;
— проверку качества полученных параметров модели в целом. Эта задача реализуется на этапе верификации модели;
— использование построенных моделей для объяснения проведения исследуемых экономических показателей, прогнозирования, осмысления экономических решений;
Успешное выполнение поставленных задач
эконометрики зависит от следующих
принципов и критериев эконометрических
расчетов.
Выявление цели позволяет
менеджменту выбрать возможные варианты
действий. Выбор способов достижения
(альтернатив) поставленной цели может
быть осуществлен по степени важности
от их пользы. Последовательное взвешивание
затрат по отношению к их эффективности
делает процесс выдвижения этих альтернатив
наиболее важным критерием эконометрических
расчетов, сбора информации и разработки
эконометрических гипотез, их оценки.
Ресурсы, необходимые для осуществления
производственного процесса, имеют
стоимостную оценку, а их истинная мера
выражается возможностями реализации
альтернативных действий. Эконометрические
расчеты нужно проводить постоянно,
систематически проверяя их критерии,
отбора цели, составление альтернативных
действий, сбора данных, выбора метода
их оценки и построения эконометрических
прогнозов и моделей, взвешивания затрат
по отношению к результатам, дополнительной
проверки предпосылок, исходных данных,
выявление новых альтернатив до построения
улучшенных моделей.
Принцип правильной формулировки проблемы требует определения, насколько широко она поставлена, выяснения целей её достижения и поиска методов и способов оценки альтернативных действий. Принцип систематической направленности требует определения наиболее важных взаимосвязей между факторами и результатами, привлечения соответствующих специалистов. Принцип учета неопределенности и его применение в эконометрических исследованиях необходимы для выявления неопределенных ситуаций и оценки их влияния на конечную эффективность. Наиболее сложным аспектом этого принципа является прогнозирование изменения управленческих решений относительно затрат эффективности в зависимости от изменения экономических предпосылок и факторов развития экономики.
Типичные задачи по оценке эконометрических моделей mmies
Эконометрика для чайников
Исследуйте книгу Купить на Amazon Если классическая модель линейной регрессии (CLRM) не работает для ваших данных, потому что одно из ее предположений не выполняется, вам необходимо решить проблему, прежде чем вы сможете завершить свой анализ.
В следующей таблице перечислены названия наиболее распространенных проблем с оценкой, краткое определение каждой из них, их последствия, типичные инструменты, используемые для их обнаружения, и общепринятые методы решения каждой проблемы.
| Проблема | Определение | Последствия | Обнаружение | Решение |
|---|---|---|---|---|
| Высокая мультиколлинеарность | Две или более независимых переменных в регрессионной модели демонстрируют тесная линейная зависимость. | Большие стандартные ошибки и незначительные t -статистика Оценки коэффициентов чувствительны к незначительным изменениям в модели спецификация Несмысловые знаки и величины коэффициентов | Коэффициенты парной корреляции Коэффициент инфляции дисперсии (VIF) | 1. Соберите дополнительные данные. 2. Повторно укажите модель. 3. Отбросьте лишние переменные. |
| Гетероскедастичность | Дисперсия члена ошибки изменяется в ответ на изменение в значениях независимых переменных. | Неэффективные оценки коэффициентов Смещенные стандартные ошибки Ненадежные проверки гипотез | Тест Парка Тест Гольдфельда-Квандта Тест Бреуша-Пагана Тест Уайта | 1. Метод взвешенных наименьших квадратов (WLS) 2. Устойчивые стандартные ошибки |
| Автокорреляция | Существует идентифицируемая связь (положительная или отрицательная) между значениями ошибки в одном периоде и значениями ошибка в другом периоде. | Неэффективные оценки коэффициентов Смещенные стандартные ошибки Ненадежные проверки гипотез | Тест Гири или прогонов Тест Дарбина-Уотсона Тест Бреуша-Годфри | 1. Преобразование Кокрана-Оркатта 2.  Преобразование Прейса-Винстена 3. Устойчивые стандартные ошибки Ньюи-Уэста |
Эта статья взята из книги:
- Эконометрика для чайников,
Об авторе книги:
Роберто Педаче, доктор философии, доцент кафедры экономики в Scripps College. Его опубликованная работа появилась в Economic Inquiry, Industrial Relations, , Southern Economic Journal , Contemporary Economic Policy , Journal of Sports Economics и другие издания.
Эту статью можно найти в категории:
- Экономика ,
Финансовая эконометрика | Издательство Принстонского университета
Финансовая эконометрика
Кристиан Гурье
Скидка 50% по коду MAY50
Твердая обложка
ISBN: 9780691088723
75,00 долларов США / 62,50 фунтов стерлингов 150,00 фунтов стерлингов / 125,00 фунтов стерлингов Мягкая обложка
ISBN: 9780691242361
47,50 долларов США / 40,00 фунтов стерлингов 95,00 $ / 80,00 £ электронная книга
ISBN: 9780691187020 Доступно как
EPUB или PDF
47,50 долларов США / 40,00 фунтов стерлингов 95,00 $ / 80,00 £
Выберите тип электронной книги: EPUBPDF
добавить в корзину добавить в корзинуОб электронных книгах и аудио
Узнайте больше об электронных книгах и аудио от Princeton University Press.
Поддержите свой местный независимый книжный магазин.
- Соединенные Штаты
- Канада
- Великобритания
- Европа
Экономика и финансы
- Кристиан Гурье и Джоанн Ясиак
- Ряд:
- Принстонская серия по финансам
Твердая обложка
Мягкая обложка
электронная книга
Купить это- Скачать обложку
Финансовая эконометрика — это история большого успеха в экономике.
Эконометрика использует данные и методы статистического вывода вместе со структурным и описательным моделированием для решения серьезных экономических проблем. Его развитие в мире финансов началось совсем недавно и сопровождалось быстрым расширением финансовых рынков и растущим разнообразием и сложностью финансовых продуктов. Это подстегнуло спрос на людей с продвинутыми навыками эконометрики.
Для профессионалов и продвинутых аспирантов, стремящихся расширить свои знания в области эконометрического моделирования, это превосходный путеводитель по передовым рубежам этой области. С целью предоставления абсолютно актуальной информации, необходимой в сегодняшней быстро развивающейся финансовой среде, Гурьеро и Ясиак сосредоточили внимание на методах, связанных с предшествующими исследованиями, и на тех методах моделирования, которые кажутся актуальными для будущих достижений. Они представляют собой сбалансированный синтез финансовой теории и статистической методологии. Признавая, что любая модель обязательно представляет собой упрощенное изображение реальности и что эконометрические методы необходимо адаптировать и применять в каждом конкретном случае, авторы используют широкий спектр данных, отобранных с периодичностью от внутридневной до ежемесячной.
Эти данные включают временные ряды, представляющие как европейский, так и североамериканский рынки акций, облигаций и иностранной валюты. Практикам рекомендуется сохранять критический взгляд и вооружаться графической диагностикой для устранения ошибок в спецификации.
Этот авторитетный, современный справочный материал идеально подходит для аспирантов старших курсов, исследователей и специалистов, стремящихся обновить свои навыки и получить больше возможностей в использовании эконометрических моделей. Все выиграют от акцента на практические аспекты финансового моделирования и статистических выводов. Кандидаты в докторантуру оценят включение подробных математических выводов более глубоких результатов, а также более сложных задач, касающихся высокочастотных данных и контроля рисков. Устанавливая связь между практическими вопросами и ответами, которые дает финансовая и статистическая теория, книга также отвечает потребностям прикладных исследователей, нанятых финансовыми учреждениями.